Публикации по теме 'trading'
Индикатор подтвержденного разворота. Другой взгляд на импульс.
Создание нового индикатора разворота для сильных движений.
Сочетание двух самых мощных индикаторов в торговле может дать нам качественные сигналы, и именно это мы попытаемся сделать, используя скользящие средние и индекс относительной силы. В этой статье рассматривается создание индикатора на Python. Начнем сначала с представления…
Протестируйте свои торговые системы с помощью Python — Пользовательские анализаторы
Эта история является частью серии Бэктрейдер . Другие истории вы можете найти здесь: Улучшите свою торговлю с помощью Python . Кроме того, есть репозиторий GitHub, связанный с этой серией, вы можете найти его здесь, если хотите более четко следовать коду: Backtrader Series .
После того, как вы нашли стратегию, вы должны проверить некоторые показатели ее эффективности. Чтобы получить эти метрики, вы можете использовать анализаторы. Мы уже говорили о них ( Бэктестирование торговых..
30-дневный челлендж по TA (технический анализ) + ML (машинное обучение) — День 0
Технический анализ (ТА) – это метод анализа финансовых рынков путем изучения исторических данных о ценах и объемах для выявления закономерностей, тенденций и поведения рынка. Его часто сравнивают с фундаментальным анализом (ФА) , который рассматривает основные факторы, которые могут повлиять на цену актива, такие как финансовые и экономические данные, отчеты о прибылях и убытках компаний и отраслевые тенденции. Хотя эти два подхода можно комбинировать для создания гибридных стратегий,..
Изучение использования машинного обучения в ценообразовании опционов — AI.writer
Использование машинного обучения (ML) для прогнозирования цен на акции и другие финансовые активы в последние годы растет. В то время как традиционные методы оценки опционов, такие как модель Блэка-Шоулза, все еще широко используются, модели машинного обучения стали популярными благодаря их способности лучше отражать нелинейную динамику рынка и генерировать более точные оценки ценообразования. В этой статье мы рассмотрим применение методов машинного обучения к проблеме ценообразования..
Базовый механизм рекомендаций по облигациям с нуля
Типичной проблемой для многих финансовых фирм является идея взаимозаменяемости инструментов. Если вы маркетмейкер облигаций, у вас может быть клиент, который говорит, что хочет 5-летний выпуск GM, но ликвидности нет, что вы можете предложить вместо этого? Если вы менеджер по инвестициям, возможно, вам нужен долг автомобильной промышленности, чтобы привести свой портфель в соответствие с желаниями клиента, вы думаете, что GM — лучший выпуск для клиента, но он недоступен, так чем вы можете..
Как получить исторические тиковые данные из Polygon
Обзор их методов API тиковых данных для внутридневных стратегий
В последние месяцы одной из основных задач и одной из самых трудоемких задач было извлечение ребер из тиковых данных для внутридневных операций.
В этом контексте чрезвычайно важен качественный поток данных. Я начал использовать Polygon.io для получения тиковых данных от SPY, так как хочу протестировать набор дискреционных стратегий, которые я изучал в течение последних месяцев. Стратегии предназначены для работы с..
Как создать свою первую стратегию торговли акциями на Python
Хорошая новость заключается в том, что это просто реализовать. Но хорошо ли это работает?
Пришло время добавить новый элемент в ваш набор инструментов для анализа фондового рынка.
Мы собираемся использовать стратегию торговли по тренду . Он предполагает, что цена акции будет продолжать двигаться в том же направлении, в котором она движется в настоящее время.
Его цель — зафиксировать прибыль, анализируя импульс актива в определенном направлении.
Когда цена движется в..
