Публикации по теме 'quant'


Модели краткосрочной процентной ставки — Васичек и CIR.
Когда мы имеем дело с продуктами процентной ставки, довольно часто мы сталкиваемся с термином, называемым моделью короткой ставки. Эти модели в первую очередь предназначены для моделирования сценариев с короткими процентными ставками. Популярной моделью среди этого семейства являются модели Vasicek и CIR. Модель Васичека: Идея здесь заключается в том, что процентные ставки отличаются от других классов активов, таких как цены на акции, где они имеют непрерывную траекторию роста...
Линейная регрессия в интервью Quant и DS
Линейная регрессия широко используется в финансовом моделировании, таком как прогнозирование индексов и ставок, атрибуция портфеля и факторные стратегии. Его простая формула предлагает аналитические решения и геометрические значения, из которых можно построить интуицию для общих моделей обучения под наблюдением. Понятия машинного обучения, такие как переоснащение, недооснащение, градиентный спуск, выбор признаков и штраф, могут быть получены математически, и их глубокое понимание очень..
Искусственный интеллект и машинное обучение в квантовой торговле… Неужели все это шумиха? Это революция? Какие есть проблемы?
Искусственный интеллект и машинное обучение в квантовой торговле… Неужели все это шумиха? Это революция? Какие есть проблемы? Здесь я описываю, как используются ИИ и машинное обучение и как это повлияет на количественную торговлю в следующие 10 лет. Во-первых, есть разница между искусственным интеллектом и машинным обучением. ИИ - это коллективная концепция компьютера, способного мыслить как человек. Принимая во внимание, что машинное обучение - это подмножество ИИ, и это..
Оценка и анализ облигаций (часть 1)
Маленький шаг в мир прикладных финансов Оценка и анализ облигаций (часть 1) Как рассчитать текущую стоимость, будущую стоимость, временную стоимость денег - пример R Облигации - это единицы корпоративного долга, выпущенные компаниями и секьюритизированные в качестве торгуемых активов. Инструмент с фиксированным доходом, который традиционно выплачивал фиксированную процентную ставку (купон) держателям долга ( переменные или плавающие процентные ставки теперь также довольно..
Масштабирование для успеха: почему масштабирование характеристик имеет значение для точных прогнозов
Стандартный масштабатор — это широко используемый этап предварительной обработки в машинном обучении, который включает масштабирование функций или переменных набора данных перед обучением модели. Этот метод гарантирует, что все функции находятся в одинаковом масштабе, что имеет решающее значение для некоторых алгоритмов машинного обучения, чувствительных к масштабу входных функций. Есть несколько причин, по которым Standard Scaler часто используется в качестве критического шага в конвейерах..
Новая версия «сетевой стратегии» содержит всего 50 строк кода!
Вы еще помните известную сетевую стратегию ( https://www.fmz.com/bbs-topic/2268 )? Тот, который имеет много комментариев к коду (больше, чем сам код), является отличным примером для изучения того, как писать стратегию на нашей платформе FMZ. Некоторые друзья обнаружили, что первоначальная версия этой стратегии слишком сложна, и им интересно, есть ли ее более короткая версия. Вот оно, благодаря исключительному навыку кодирования нашего гениального программиста, мы переписываем его..
4.4 Как реализовать стратегии на языке Python
Резюме В предыдущей статье мы узнали о введении в язык Python, базовом синтаксисе, структуре стратегии и многом другом. Хотя содержание было скучным, но это обязательный навык при разработке вашей торговой стратегии. В этой статье давайте продолжим путь Python с простой стратегией, шаг за шагом, чтобы помочь вам создать осуществимую количественную торговую стратегию. Введение в стратегию Среди многих торговых стратегий стратегия канала Дончиана должна быть одной из самых классических..