Введение Мы будем изучать торговую стратегию, описанную в Использование анализа основных компонентов для мультивалютной торговли на валютном рынке Хён Ву Бён и др. ». Цель статьи - понять силу доллара США по отношению к нескольким валютам и использовать это в качестве сигнала для построения торговых стратегий. Почему доллары? По данным МВФ, около 62% распределения валюты приходится на доллар США. Поскольку это многомерная проблема, авторы использовали PCA для уменьшения..

Вполне разумно сделать два радикальных заявления о Renaissance Technologies ... При среднегодовом темпе роста 66% с 1988 года (да, вы правильно прочитали) и годовом коэффициенте Шарпа, который иногда колеблется в районе 6,5 (здесь тоже нет опечаток), Renaissance Technologies до настоящего времени, возможно, является самым успешным хедж-фондом в мире. Также он самый секретный. В первый раз, когда я услышал об этом от профессора Игнасио , я попытался - безуспешно - узнать больше о фонде и..

Введение Представьте, что у вас есть два чистых листа бумаги формата А4, положенные прямо друг на друга, согнутые пополам по горизонтали. Если бы вы хотели описать это преобразование, это было бы просто « развернуть по высоте/2 ». Представьте, что вы затем согнули по горизонтальной оси. В результате непреобразование будет unfold over width/2 unfold over height/2 Если вы дадите эти инструкции компьютеру, он сможет разделить любые два листа бумаги, сложенные таким образом...

Торговля с ИИ Прогнозирование запасов с использованием рекуррентных нейронных сетей Прогнозирование градиентов для заданных акций Этот тип сообщений был написан довольно много раз, но многие оставили меня неудовлетворенным. Недавно я прочитал Использование последних достижений в области глубокого обучения для прогнозирования движения цен акций , что, на мой взгляд, в целом было очень интересной статьей. Он охватывает множество тем и даже дал мне несколько идей (он также..