Публикации по теме 'finance'


Новое соревнование в области науки о данных, где выгодно отличаться
Новое соревнование в области науки о данных, где выгодно отличаться Не каждый специалист по данным хочет играть в «Найди лучшую версию XGBoost». Соревнования по науке о данных устарели. По мере появления области науки о данных знаковые конкурсы, такие как Netflix Prize и ранние конкурсы Kaggle, поощряли новые алгоритмы и творчество. Но теперь есть несколько алгоритмов, которые, как известно, лучше всего работают с определенными типами задач. Сегодня соревнования по науке о данных..
Представляем мою книгу: Поваренная книга Python для финансов
Представляем мою книгу: Поваренная книга Python для финансов Моя короткая история перехода от статей Medium к книжному контракту В этой статье я хотел поделиться своей историей о том, как написание статей о Науке о данных положило начало настоящему приключению, которое закончилось опубликованной книгой. Я также опишу, что я узнал на своем пути и какие инструменты помогли мне в этом процессе. Давайте начнем! Как это началось Где-то в феврале 2019 года со мной связался редактор..
Создание нового стохастического осциллятора для импульсной торговли.
Представляем новый осциллятор, возникающий из стохастического осциллятора. Знаменитый стохастический осциллятор - один из первых технических индикаторов, которым нас учат, когда мы начинаем торговать, и тем не менее мы можем легко изменить его формулу, чтобы она нам больше подходила. Это универсальный инструмент, который можно адаптировать к потребностям трейдера. Я не говорю, что это золотая жила, но правильное использование в нужное время определенно увеличивает ценность. В этой..
Использование времени для генерации торговых сигналов. Обнаружение истощения тренда.
Создание индикатора времени, проведенного выше / ниже среднего для торговли на рынках. Статистические свойства временных рядов могут время от времени показывать характеристику, известную как возврат к среднему. Эта характеристика определяется как переменные, идущие в направлении своего среднего значения в случае, если они отклоняются от него в течение определенного периода времени. Хотя мы можем измерить дивергенцию или статистическое отклонение от среднего, используя полосы..
9 веских причин изучить Python для финансов
Да, Python тоже хорош для финансов Если вы думаете о том, чтобы окунуться в финансовый сектор для своей карьеры, и наткнулись на эту статью, вы, возможно, задаетесь вопросом: «Как Python может помочь в финансах?» Вы, как и я, можете быть удивлены, узнав, что вы должны научиться программировать в целом, и еще больше удивитесь, узнав, что лучший язык для финансов - это популярный язык науки о данных, Python. Изучение финансового программирования с помощью Python становится..
Что произошло, когда я попробовал прогнозировать рынок с помощью машинного обучения
Примерно в то время, когда вы запустите свою первую базовую модель регрессии или классификации, она, по крайней мере, придет вам в голову. Огромные груды данных временных рядов в сочетании с возможностью уйти на пенсию молодыми имеют непреодолимое притяжение найти старую карту сокровищ на чердаке вашего деда. Как можно НЕ думать об этом? Можете ли вы использовать машинное обучение для прогнозирования рынка? Мне нужно было хотя бы попробовать . Вот что я сделал и чему научился. В..
Кодирование индекса истинной силы и бэктестирование торговой стратегии на Python
Полный процесс реализации мощного индикатора и торговой стратегии на Python для улучшения торговли на рынке. Существует область, в которой существуют экзотические технические индикаторы, такие как индекс относительной силы, стохастический осциллятор, MACD и т. Д., И индикатор, который мы собираемся обсудить сегодня, безусловно, добавляет к этому списку, учитывая, что его производительность превышает таковые из вышеупомянутых. Это не что иное, как Индекс истинной силы, известный как..