Это больше, чем просто проблема управления записями сообщений. Модельное управление рисками (MRM) - это стандартная практика для любого финансового учреждения по оценке модельного риска. Однако в области аналитики происходит сдвиг парадигмы от более ранних основных моделей / методологий к передовым методам искусственного интеллекта / машинного обучения (AI / ML). В соответствии с развитием области аналитики, политики / структуры MRM также необходимо обновить, чтобы гарантировать, что..

Застряли за PayWall? Нажмите здесь , чтобы прочитать всю историю по ссылке моего друга! Каждый год временной интервал с 1 июня по 30 ноября соответствует сезону ураганов в Северной Атлантике. В этот период теплые воды Атлантического океана порождают тропические циклоны, и некоторые из этих тропических циклонов в конечном итоге выходят на сушу, что приводит к большим человеческим жертвам и материальному ущербу. В 2017 году произошло рекордное количество ураганов, в том числе Харви,..

В этом прогнозном эссе описывается вероятность внедрения вредоносного пакета NPM в среду разработки JavaScript. Если вы не знакомы с такого рода работой по прогнозированию, я искал пределы различных методов прогнозирования и вероятностной оценки риска, чтобы внедрить их в организации, занимающиеся проектированием безопасности . Риск, который мы хотели бы измерить, связан с пакетами NPM. Из-за громких инцидентов, связанных с этой экосистемой, может показаться, что проблемы с захватом..

Это вторая часть поста, состоящего из двух частей, демонстрирующего практическую важность учета как нелинейностей, так и временных зависимостей при оценке риска портфеля, чего не может сделать широко распространенный коэффициент корреляции (Пирсона). В Части I мы представили базовое введение в корреляцию Пирсона, ее связь с линейной регрессией и бета портфеля, а также ее ограничения в отношении измерения зависимости между активами. В этом посте мы приводим эмпирические доказательства..

Одной из сохраняющихся загадок теории и практики количественных моделей управления рисками является взаимосвязь модельных рисков (чувствительности к риску транзакции или набора транзакций с параметрами модели, например, в модели Дюпира (1992), локальный поверхность волатильности) и рыночные риски (чувствительность к рыночным переменным, например, предполагаемая поверхность волатильности). Параметры модели обычно калибруются по рыночным переменным, иногда аналитически (см. Формулу Дюпира,..

Управление рисками бедствий Введение Машинное обучение в управлении стихийными бедствиями имеет большой потенциал для использования прогностической аналитики для оповещения о предстоящих бедствиях. Катастрофы неизбежны. Когда происходит такое событие, как шторм, наводнение или лавина, люди не могут ничего сделать, чтобы его избежать. Однако мы пришли к пониманию, что серьезность стихийного бедствия можно свести к минимуму с помощью адекватных методов управления стихийными..