Публикации по теме 'quantitative-finance'


Пусть E(x) будет математическим ожиданием игры при условии, что последний выпал, т. е.
Скажем, у вас есть n-гранный кубик. Вы продолжаете кидать и суммировать значения до тех пор, пока текущий бросок больше, чем предыдущий. Например, если n = 6, вы можете выбросить 1, 3, 2 и остановиться или 1, 4, 5, 3 и остановиться. В первом случае ваша общая сумма равна 1 + 3 = 4, а во втором случае ваша общая сумма равна 1 + 4 + 5 = 10. Каково ожидаемое значение суммы? Пусть E(x) будет ожидаемым значением игры при условии, что последним выпало, т. е. максимальный бросок был x. E(n) =..
Революция машинного обучения: открывая будущее количественной торговли
Количественная торговля, доминирующая сила на финансовых рынках, использует математические модели и статистический анализ для принятия инвестиционных решений. С развитием технологий алгоритмы машинного обучения стали революционным достижением, меняющим сферу количественных финансов. Благодаря интеграции машинного обучения отрасль стала свидетелем преобразующего потенциала в революционной торговой практике и разработке более эффективных, адаптивных и прибыльных стратегий. Что такое..
Понимание рыночного тайминга и его математический подход
Торговый тайминг, использование математики для определения того, когда покупать или продавать ценные бумаги, является распространенной стратегией среди трейдеров. Торговый тайминг, использование математики для определения того, когда покупать или продавать ценные бумаги, является распространенной стратегией среди трейдеров. Этот метод в первую очередь направлен на выявление оптимальных моментов на рынке на основе определенных статистических закономерностей и математических моделей...
Вопросы для интервью с Quant Investment & Machine Learning (3)
Quant Investment & Machine Learning — действительно очень большая и разнообразная область. Поэтому трудно быть мастером по всем предметам. Ниже приведены несколько вопросов, которые я считаю весьма полезными для подготовки. Если вам интересна эта тема, вы также можете найти предыдущую статью ниже:
Руководство для начинающих по алгоритмическому трейдингу в R (часть 5/6) — Бэктестирование машинного обучения
Введение Тестирование торговой стратегии с машинным обучением — важный шаг в определении эффективности вашей торговой стратегии, прежде чем рисковать реальными деньгами на рынке. Это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных для оценки ее эффективности и прибыльности. Акции энергетического сектора S&P 500 являются отличным выбором для этого упражнения, поскольку они представляют разнообразные компании и оказывают значительное влияние на более широкий рынок. В этом..
Боты с Уолл-стрит 2: прогнозирование цен на криптовалюту с помощью машинного обучения
Проект UTMIST: Лиза Ю, Фернандо Асад, Эндрю Хуанг, Элисс Хуэй, Ананд Карки, Суджит Магеш, Гетинг (Дженис) Цинь, Питер Ши, Дав Врат, Ник Вуд, Рэндольф Чжан. WallSteetBots2 — это 6-месячный проект по прогнозированию цен на криптовалюту с использованием твитов в Твиттере и рыночных данных с применением методов машинного обучения. 1. История 1.1. Мотивация В настоящее время существует высокий уровень интереса и инвестиций в криптовалютные рынки, но сложный и постоянно..
Мне нужны были деньги, поэтому я прочитал сборник пьес Кванта
Запуск химических компаний, создание алгоритмов ставок на спорт и внедрение методов количественной торговли. Еще в сентябре 2022 года я решил начать переход к более продуманным и подробным материалам, которые будут представлены исключительно в The Quant's Playbook . Это было волнующее путешествие, и я хотел бы рассказать о некоторых из самых интересных экспериментов и возможностей…