Определите, когда актив перепродан или перекуплен, используя этот индикатор

Полосы Боллинджера были разработаны Джоном Боллинджером, известным техническим трейдером, который представил эту концепцию в своей книге «Боллинджер о лентах Боллинджера»[1].

Полосы Боллинджера состоят из трех линий[2]:

  • Средняя полоса: n-периодная простая скользящая средняя (где n=20 по умолчанию)
  • Верхняя полоса: k-стандартных отклонений выше средней полосы (где k=2 по умолчанию)
  • Нижняя полоса: k-стандартных отклонений ниже средней полосы (где k=2 по умолчанию)

Реализация полос Боллинджера в Python

Хорошо. Имея это в виду, давайте посмотрим, как мы реализуем этот индикатор в Python. Сначала мы импортируем все нужные нам пакеты. Затем мы загружаем набор данных для работы с помощью пакета yfinance[3]. В этой статье мы работаем с историческими ценами на акции Netflix с января 2020 года по июнь 2022 года.

Пакет TA-Lib[4] позволяет нам реализовать полосы Боллинджера, просто вызвав talib.BBANDS(). Нам нужно указать период ретроспективного анализа с помощью параметра timeperiod, который по умолчанию равен 20.

Чтобы указать количество стандартных отклонений от средних полос, мы используем nbdevup и nbdevdn для верхней и нижней полосы соответственно. По умолчанию эти параметры равны 2.

Это возвращает три выходных ряда, которые представляют собой верхнюю полосу, среднюю линию скользящего среднего и нижнюю полосу соответственно. Мы можем сохранить их в разных переменных, как показано в приведенном выше коде.

Количество периодов n для простой скользящей средней (SMA) и стандартных отклонений можно настроить в соответствии с временным горизонтом торговли и потребностями стратегии. Например, вы можете выбрать скользящую среднюю за 10 периодов и 1 стандартное отклонение для краткосрочной стратегии или скользящую среднюю за 50 периодов и 2 стандартных отклонения для долгосрочной стратегии.

Построение полос Боллинджера

Как показано на графике выше, полосы Боллинджера обычно наносятся поверх цены. Это именно то, что делает приведенный ниже код. Для визуализации данных мы используем пакет Plotly[5].

На приведенном выше графике у нас есть полосы Боллинджера, ограничивающие 20-дневную SMA акции с верхней и нижней полосами, а также дневные движения цены акции. Учитывая, что отклонение является мерой волатильности, более широкие полосы указывают на более волатильный рынок и наоборот. Подробнее об этом позже.

Последствия полос Боллинджера

Полосы Боллинджера предназначены для определения отклонений цены от простой скользящей средней. Этот индикатор был разработан для определения того, насколько волатильна цена актива и является ли актив перепроданным или перекупленным.

Учитывая, что верхняя и нижняя полосы определяются на основе стандартных отклонений от средней цены, они являются хорошим индикатором волатильности базовой цены. Таким образом, более широкие полосы указывают на более высокую волатильность цены актива.

Кроме того, полосы Боллинджера также пытаются определить, является ли цена слишком высокой или слишком низкой на относительной основе. Как? Ты спрашиваешь. Что ж, посмотрим. С точки зрения статистики, если верхняя и нижняя полосы основаны на 1 стандартном отклонении, они содержат около 68% недавних ценовых движений.

Точно так же, если полосы основаны на двух стандартных отклонениях, то 95% недавних ценовых движений приходится на эти две полосы. Другими словами, цена выходит за пределы верхней и нижней полос примерно в 5% случаев.

Итак, когда [средняя] цена близка к верхней полосе, мы можем сказать, что это относительно дорого, а когда она близка к нижней полосе, относительно дешево.

Прежде чем вы начнете использовать этот индикатор в своем анализе, вы должны знать, что он имеет ограничения. Полосы Боллинджера просто предоставляют вам информацию о волатильности цен. Лучше использовать другие индикаторы, основанные на других типах данных. Например, вы можете объединить полосы Боллинджера с индексом относительной силы (RSI).

Спасибо за ваше время. Удачного кодирования.

*** IMPORTANT LEGAL DISCLAIMER ***
This article is intended for educational purposes only, and has been prepared without taking into account your particular circumstunces and needs. Before acting on any advice in this article you should seek professional fiancial advice.

Рекомендации

[1] https://www.amazon.com/Bollinger-Bands-John/dp/0071373683
[2] https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp
[3] https://pypi.org/project/yfinance/
[4] https://github.com/mrjbq7/ta-lib
[5] https://plotly.com/python/

Подпишитесь на DDIntel Здесь.

Присоединяйтесь к нашей сети здесь: https://datadriveninvestor.com/collaborate