Вы здесь, потому что используете:

  1. ОС Windows версии 10+
  2. Python версии 3.3+
  3. Анаконда3

И вы хотите отредактировать свой PYTHONPATH навсегда.

TL;DR

  1. Go to C:\Users\<your_username>\Anaconda3\Lib\site-packages
  2. Создайте файл python37.pth
  3. Отредактируйте файл, включив в него эту строку C:\\Users\\<your_username>\\my_module

Длинная версия; Читать

Пролог

В большинстве случаев редактирование PYTHONPATH в графическом интерфейсе настроек поможет. Уловка хорошо объяснена в этом ответе на переполнение стека.
Если вы в первую очередь хотите изменить свой путь локально, подойдет этот полезный ответ.

Слегка расширенный Арт. 1

Если у вас нет C:\Users\<your_username>\Anaconda3\Lib\site-packages, замените C:\Users\<your_username> на путь к Anaconda3.

Слегка расширенный Арт. 2

Если вы используете Python3.7, создайте файл с именем python37.pth. В противном случае создайте файл с именем python<XX>.pth для любой версии Python, которую вы используете.

  • Не знаете, какая версия?
    Под C:\Users\<your_username>\Anaconda3\ найдите файл формы python<XX>.dll. <XX> указывает номер версии, необходимый для присвоения имени вашему .pth файлу.
  • Windows очень раздражает, и вы не можете создать файл с суффиксом .pth?
    Такие файлы есть в папке C:\Users\<your_username>\Anaconda3\Lib\site-packages. Скопируйте один из них и отредактируйте префикс.
  • В некоторых местах говорится, что вам нужно создать ._pth файл вместо .pth?
    Файл ._pth полностью заменит ваш существующий путь. В то время как .pth файл добавит свое содержимое к уже имеющемуся пути. Более подробную информацию можно найти здесь.

Слегка расширенный Арт. 3

Предположим, что SuperCoolClass, который вы хотите импортировать, находится по адресу
C:\Users\<your_username>\my_project_folder\my_awesome_file.py.

Затем откройте свой недавно созданный python<XX>.pth файл в любимом текстовом редакторе (пожалуйста, не называйте его Vim) и добавьте одну строку:
C:\\Users\\<your_username>\\my_project_folder.
Да, с этими надоедливыми двойными косыми чертами \\.
Нет , без кавычек "".

Вот и все.
Теперь вы можете импортировать откуда угодно, как обычный человек:
from my_awesome_file import SuperCoolClass.

Эпилог

На самом деле, здесь нечего добавить.
Я просто надеюсь, что мои 2 часа разочарования + 1 час написания этого сообщения сэкономили вам время.
Мир.