Классная статья, спасибо за то, что поделился. Единственное, что у меня вызывает затруднения, это то, что показываемые вами прогнозы предполагают некоторую предсказательную силу за пределами очень малых таймфреймов благодаря графикам временных рядов, которые вы показываете. Я предполагаю, что эта модель - это всего лишь однодневный прогноз, а затем она строится с течением времени для каждого однодневного прогноза? Я думаю, что стоит показать разницу между прогнозом и реальностью в течение очень короткого периода времени, например, результаты всего 5 дней на одном графике. Графики на более длинных таймфреймах создают впечатление, что модель обладает огромной предсказательной силой, но на самом деле ошибка (кажется, я могу ошибаться) довольно велика для очень краткосрочных прогнозов.
Например, предположим, что я пытаюсь предсказать цену AMD, которая в настоящее время составляет 26,54 доллара США. Если я использую ARIMA для прогнозирования цены завтра, я, скорее всего, получу цену от 26,20 до 26,70. Затем выполняйте одно и то же прогнозирование каждый день, и только в аномальные дни оно будет неточным. Тем не менее, 26.20 и 26.70 - это очень широкий диапазон, если это однодневный прогноз с достоинством прогнозирования дневного движения, которое можно использовать для дневной торговли или крошечной прибыли. Вы можете разумно угадать этот диапазон без использования ARIMA или любой другой модели, просто усреднив дневное движение цены AMD; Я считаю, что диапазон будет более точным, чем ARIMA, и даже лучше (или очень похоже) соответствовать тестовым данным.
Примените ту же модель ARIMA, чтобы попытаться предсказать цены на 20 дней вперед, не обновляя модель каждый торговый день, и ошибка быстро станет очень большой; графики показывают, что это не так. Думаю, на это стоит обратить внимание.
