Публикации по теме 'volatility'
Covid-19 и сырье — Многообразие форм нестабильности
Кризис Covid-19 оказывает сильное влияние на рынки энергии и сырья . Но традиционная концепция волатильности цен не отражает многих аспектов этой нестабильности и в некоторых случаях вводит в заблуждение. Руководителям по закупкам требуется более точная информация, чтобы оптимизировать решения о покупках в мире после Covid-19.
Проиллюстрируем это на примере стали в Китае и природного газа во Франции.
Сталь в Китае — Огонь подо льдом
Несмотря на падение ВВП Китая на 6,8 % в..
Модели краткосрочной процентной ставки — Васичек и CIR.
Когда мы имеем дело с продуктами процентной ставки, довольно часто мы сталкиваемся с термином, называемым моделью короткой ставки. Эти модели в первую очередь предназначены для моделирования сценариев с короткими процентными ставками. Популярной моделью среди этого семейства являются модели Vasicek и CIR.
Модель Васичека:
Идея здесь заключается в том, что процентные ставки отличаются от других классов активов, таких как цены на акции, где они имеют непрерывную траекторию роста...
Стратегия волатильности на основе ИИ продолжает превосходить ожидания (+22,98% в 2020 г.)
Мюнхен — 8 июня 2020 г.
Quantumrock, мюнхенская компания, специализирующаяся на инвестициях в области искусственного интеллекта, объявила о третьем месяце высоких результатов своей флагманской стратегии Volatility Special Opportunities Program (VSOP).
Рост в мае на 1,20% и рост на впечатляющие 22,98% за год, VSOP влечет за собой систематический мультистратегический подход к рынку волатильности индекса S&P 500 с послужным списком реальных денег, начиная с июля 2016 года. Он неизменно..
Вопросы по теме 'volatility'
Как я могу измерить волатильность?
Я пытаюсь определить волатильность ранга.
Более конкретно, ранг может быть от 1 до 16 по X точкам данных (количество точек данных варьируется максимум до 30).
Я хотел бы иметь возможность измерить эту волатильность, а затем каким-то образом...
2371 просмотров
schedule
08.06.2023
Необходимо остановить пересчет пользовательских функций при удалении несвязанных ячеек.
Я заметил, что мои пользовательские функции пересчитываются всякий раз, когда я удаляю ячейки. Это приводит к значительным задержкам при удалении целых столбцов, потому что UDF вызывается для каждой ячейки, в которой он используется. Таким образом,...
2043 просмотров
schedule
24.06.2022
В Rx (или RxJava/RxScala), как сделать автоматически сбрасываемую карту/фильтр блокировки с отслеживанием состояния для измерения времени, прошедшего в потоке до касания барьера?
Извините, если вопрос коряво сформулирован, я постараюсь.
Если у меня есть последовательность значений со временем в виде Observable[(U,T)] , где U — это значение, а T — тип, подобный времени (или что-то другое, что я полагаю), как я могу написать...
228 просмотров
schedule
02.12.2022
(Python3) Условное среднее в модели Гарча
Я использую пакет «arch» Python. Я использую модель GARCH(1,1) со средней моделью ARX. После подгонки мы можем напрямую вызывать условную волатильность. Однако я не знаю, как назвать смоделированные условные средние значения
Любая помощь?
1005 просмотров
schedule
27.06.2023
Сделайте один и тот же расчет в разных фрагментах фрейма данных
поэтому у меня есть такой кадр данных:
head(TNX)
date strike_price impl_volatility moneyness
1 1996-09-03 65000 0.192926 0.9431225
4 1996-09-03 65000 0.184757 0.9431225
6 1996-09-03 55000...
67 просмотров
schedule
30.10.2023
Внешние регрессоры Ругарха в среднем/дисперсии
Каково правильное форматирование переменной, предоставляемой external.regressors = ..? Мои данные выглядят так:
regressor dependent
2008-01-04 3 0.0243990059
2008-01-08 3 0.0057341705
2008-01-09 3...
1866 просмотров
schedule
13.12.2023
Как получить конкретный файл (txt) с волатильностью?
Я попытался выполнить сканирование файлов и увидел файл .txt, который хочу открыть, но как я могу открыть текстовый файл?
Я новичок в волатильности, и я пытался получить текст более 6 часов. Я пробовал файлы дампа, но наконец получил много файлов,...
251 просмотров
schedule
29.03.2022
Как импортировать пакет, который использует абсолютный импорт в python
Я пытаюсь импортировать volatility3 в свой проект/скрипт Python, чтобы мне не приходилось используйте os.system, так как volatility3 уже сделан в python3.
Мне интересно, как я могу импортировать все функции/модули указанного проекта? Функции,...
68 просмотров
schedule
03.01.2023
Рассчитать реализованную волатильность в R
Я пытаюсь рассчитать реализованную волатильность членов S&P 500 за определенный интервал. У меня проблемы с циклом по индексу и сохранением значений.
Процесс должен заключаться в том, чтобы рассчитать волатильность каждого имени, а затем сохранить...
1444 просмотров
schedule
08.05.2023
Расчет волатильности вручную и встроенные функции — это не одно и то же.
Может ли кто-нибудь помочь мне понять, где я ошибаюсь? Я не знаю, почему я получаю разную волатильность каждого столбца...
Это пример моего кода:
from math import sqrt
from numpy import around
from numpy.random import uniform
from pandas import...
77 просмотров
schedule
04.10.2022
вычислить стандартное отклонение в R по секторам
Я новичок в R, и мне жаль, если на этот вопрос уже был дан ответ. Это пример моего набора данных:
idnumber SIC(1-digit) Year Ebit
198 A 2019 2344
196 A 2019 6383
374 A 2019 5628
281 A...
70 просмотров
schedule
08.10.2022