Вопросы по теме 'rolling-computation'
R: создать фрейм данных из скользящего окна
Допустим, у меня есть фрейм данных со следующей структурой:
DF <- data.frame(x = 0:4, y = 5:9)
> DF
x y
1 0 5
2 1 6
3 2 7
4 3 8
5 4 9
как наиболее эффективно превратить DF во фрейм данных со следующей структурой:
w x y
1 0 5
1 1...
1749 просмотров
schedule
02.07.2023
Ускорение скользящей регрессии в Stata
Следует ли мне избегать rolling и вручную кодировать скользящие регрессии? Или мне лучше создать гигантскую панель с перекрывающимися записями и использовать statsby ? То есть, дайте каждому окну свою by запись. В R я могу предварительно...
4859 просмотров
schedule
28.07.2022
Расчет скользящей просрочки для фрейма данных
Я новичок в R и пытаюсь найти работу, чтобы рассчитать просрочку платежа за 3 месяца на постоянной основе.
Мой кадр данных состоит из (CID, Acquistion_date и delinquient)
я пытаюсь создать новый dataframe с добавлением 4-го столбца...
155 просмотров
schedule
16.01.2024
Применить функцию прокрутки к списку объектов xts
Это похоже на несколько других вопросов, но мне все еще не удалось заставить его работать. Я пытаюсь применить функцию прокрутки ( runMAD из пакета TTR) к серии финансовой информации (цена и объем торговли), но операция прокрутки должна быть...
2206 просмотров
schedule
11.05.2023
Использование скользящего среднего для объединенных значений
Я не могу заставить вычисляемый столбец показывать среднее значение. Посмотри пожалуйста:
Cast(AVG(COALESCE(mnth1.HandledCalls,0)+COALESCE(mnth2.HandledCalls,0)+COALESCE(mnth3.HandledCalls,0)) as Decimal(8,2)) as Avg_Handled,
Как...
533 просмотров
schedule
21.06.2022
В R скользящее стандартное отклонение, которое может пропускать значения NA?
Мне интересно, есть ли какие-либо быстрые функции R, которые могут вычислять скользящее стандартное отклонение для вектора, пропуская любые значения NA в середине указанного вектора, чтобы вектор все еще соответствовал исходным данным?
Пакет TTR...
905 просмотров
schedule
19.06.2023
Отчет о последних 3 месяцах
У меня есть оператор SQL (SQL Server Management Studio), который я передаю данные в оператор where через программное обеспечение информационной панели. Пользователи могут выбрать год (2013 или сейчас 2014), а также месяц (который передается как...
251 просмотров
schedule
08.09.2022
Создайте фрейм данных с перекрывающимися наблюдениями
Допустим, у меня есть фрейм данных со следующей структурой:
> DF <- data.frame(x=1:5, y=6:10)
> DF
x y
1 1 6
2 2 7
3 3 8
4 4 9
5 5 10
Мне нужно создать новый фрейм данных с перекрывающимися наблюдениями из первого фрейма...
58 просмотров
schedule
04.03.2024
Как вычислить движущийся (или скользящий, если хотите) процентиль/квантиль для массива 1d в numpy?
В пандах у нас есть pd.rolling_quantile() . И в numpy у нас есть np.percentile() , но я не уверен, как сделать его скользящую/перемещающуюся версию.
Чтобы объяснить, что я имел в виду под движущимся/скользящим процентилем/квантилем:
Для...
5856 просмотров
schedule
05.02.2023
Построение прогноза скользящего среднего
У меня есть ряд прерывистого спроса, называемого частями (пример ниже), и я хочу разработать прогноз скользящего среднего для обучающего набора и тестового набора. Мой код также ниже. ряд fitmean вычисляет скользящее среднее, но есть две проблемы:...
356 просмотров
schedule
22.06.2023
Панды Python: примените функцию к dataframe.rolling()
У меня есть этот кадр данных:
In[1]df = pd.DataFrame([[1,2,3,4,5],[6,7,8,9,10],[11,12,13,14,15],[16,17,18,19,20],[21,22,23,24,25]])
In[2]df
Out[2]:
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4 5
1 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15
3 16 17...
9413 просмотров
schedule
22.12.2022
Скользящее окно для оценки ковариационной матрицы
У меня есть 4-летний временной ряд доходности активов, и я пытаюсь выполнить скользящее окно, чтобы оценить матрицу дисперсии-ковариации с периодом калибровки 6 месяцев. Всего я должен получить 40 ковариационных матриц. Я попытался запустить код,...
488 просмотров
schedule
14.08.2022
Скользящее окно для ковариационной матрицы
У меня есть 4-летний временной ряд доходности активов, и я пытаюсь выполнить скользящее окно, чтобы оценить матрицу дисперсии-ковариации с периодом калибровки в 6 месяцев.
в общем, считайте набором данных матрицу, которая включает в себя доходность...
646 просмотров
schedule
23.04.2022
tidyr/dplyr: применить пользовательскую функцию с несколькими параметрами к скользящим окнам.
Я хотел бы передать скользящее окно некоторых столбцов пользовательской функции с фактическим значением других столбцов.
Учитывая пример данных и пример функции. Примените myfunc к скользящим окнам размера 3 переменных var1 и var2 и первым...
150 просмотров
schedule
22.04.2023
Прогноз скользящего окна с коэффициентами регрессии
Решение отличное. Однако как можно показать коэффициенты и вычислить RMSE регрессии? Я знаю, что можно вычислять коэффициенты без предсказания, но я хотел бы, чтобы оба были в одном коде.
Заранее спасибо!
229 просмотров
schedule
19.11.2022
Скользящее подмножество кадра данных временного ряда на основе значений индекса (моменты времени), а не количества наблюдений R
У меня есть кадр данных с одной шкалой времени и несколькими временными рядами. Я хотел бы подмножество его динамически прокручивающимся способом с шириной окна, установленной, например, 10 лет. Поскольку временной ряд дискретизируется...
584 просмотров
schedule
02.03.2024
Скользящая сумма до достижения определенного значения плюс рассчитанная продолжительность
У меня есть требование, когда мне нужно знать, когда sum(value) достигает определенной точки, и рассчитывать продолжительность. Ниже приведен образец таблицы.
create table sample (dt timestamp, value real);
insert into sample values...
712 просмотров
schedule
19.02.2023
Как перевернуть явно определенную ковариационную матрицу?
Я определил взвешенную матрицу COVAR. Сейчас пытаюсь откатать со временем. То есть я хочу получить взвешенную матрицу COVAR со скользящим окном 60. В качестве примера возьму ковариационную матрицу населения:
def cm(data):
data = data.values...
110 просмотров
schedule
02.04.2023
Попытка рассчитать условное скользящее совокупное количество по группам с использованием data.table
Я пытаюсь рассчитать количество дней по группам в течение скользящего пятидневного окна, используя data.table. Пример кода и ввод:
library(data.table)
library(magrittr)
DT <- structure(list(
id = c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2),
date...
43 просмотров
schedule
30.10.2022
катание панд в сочетании с двумя колонками
Я делаю анализ данных о торговле акциями, используя ежедневные тиковые данные. скажем, одна колонка закрыта_цена для ежедневной цены закрытия и тик_цена для тик_цена в 14:30. Идея состоит в том, чтобы настроить скользящее окно так, чтобы между...
726 просмотров
schedule
11.08.2022
