Вопросы по теме 'quantmod'
Как использовать функции MACD R пакетов?
Я учусь использовать R. Мне интересно получать биржевые данные и рассчитывать различные технические индикаторы на биржевых данных. Мой тестовый эталон — Google Finance. То есть я сверяю свои результаты с результатами GF.
Пытаясь реализовать...
6941 просмотров
schedule
19.05.2023
Оптимизировать расчет скользящих средних - возможно ли это?
Можно ли оптимизировать (сделать это намного быстрее) этот фрагмент кода:
out <- do.call(rbind,
lapply(split(Cl(cumulativeBars), "days"),
function(x) {
previousFullBars <-...
1056 просмотров
schedule
22.12.2023
Quantmod barChart (или chartSeries) параметры форматирования
Я только начал играть с пакетом Quantmod. Однако документация довольно скудная (что, возможно, и понятно, поскольку это OSS).
В настоящее время я использую barChart (), который является хорошей оболочкой для chartSeries () и делает большую часть...
2354 просмотров
schedule
17.05.2023
quantstrat в R: установка сигнала выхода на основе даты
Большая часть quantstrat и сопутствующих примеров, по-видимому, основана на входе и выходе из сделок путем пересечения какого-либо технического индикатора.
Однако предположим, что у вас есть произвольный индикатор, который вы используете для входа...
2375 просмотров
schedule
16.05.2022
R годовой доход от фрейма данных с датой и закрытием
У меня есть data.frame df с датой df$Date и закрытым df$Close столбцом. Я пытаюсь получать годовые отчеты, но у меня проблемы
Я пытался
library(quantmod)
yr <- data.frame( periodReturn(df, period='yearly', subset='2008::'))
а...
1593 просмотров
schedule
28.07.2022
Quantmod получить/просмотреть финансы в цикле
Я хотел бы просмотреть список тикеров, получить их финансовые данные и экспортировать их в файлы CSV в папке на моем рабочем столе. Однако у меня возникли проблемы с ошибкой в R, связанной с viewFinancials() в пакете Quantmod. Код и ошибка...
1623 просмотров
schedule
13.09.2022
Работа с ChartSeries в Quantmod
Я новичок в R, и мне было очень полезно пользоваться вашим сайтом. К сожалению, вот уже два дня я борюсь с кодом, поэтому хотел задать несколько вопросов. Я пытался создать хорошие графики, чтобы поместить их в PDF-лист, но у меня небольшие проблемы...
3908 просмотров
schedule
15.10.2022
Каковы побочные эффекты для getSymbol от quantmod?
У меня есть фрейм данных с датами и ценами:
>df
Price Date
1.25 2012-01-05
...
Я создаю валюту и акции:
currency("USD")
stock("GSPC", "USD")
Затем я создаю объект xts:
GSPC <- xts(df$Price, df$Date)
colnames(GSPC) <-...
944 просмотров
schedule
02.12.2022
ggplot2: выделить область диаграммы
Я работаю с некоторыми данными временных рядов и хотел бы выделять область диаграммы всякий раз, когда выполняются определенные условия. Например:
require(ggplot2)
require(quantmod)
initDate <- "1993-01-31"
endDate <- "2012-08-10"
symbols...
3549 просмотров
schedule
12.04.2022
quantmod - формат getSymbols.MySQL
Я запрашиваю базу данных MySQL, используя quantmod getSymbols со следующим:
pot<-getSymbols(Symbols="pot",src='MySQL',user='root',password='root',dbname='data',
adjust=TRUE,db.fields=c("date","open","high","low","close","volume","time"),...
650 просмотров
schedule
18.06.2023
Вертикальная гистограмма
Я хотел бы сделать вертикальную гистограмму. В идеале я должен иметь возможность размещать несколько на одном участке в день.
Если бы это можно было объединить с экспериментальной Quantmod chart_Series или какой-либо другой библиотекой, способной...
8176 просмотров
schedule
13.11.2022
Управление несколькими объектами в R
Возможный дубликат: r имена переменных quantmod R: объединение множества data.frames
Я хотел бы выполнить функцию на нескольких объектах. Я знаю, что могу использовать merge() вместо 2:
library(quantmod)
symb <-...
185 просмотров
schedule
19.12.2022
ошибка выдачи addOBV
Я пытаюсь построить график с ценой и несколькими техническими индикаторами, такими как ADX, RSI и OBV. Я не могу понять, почему addOBV выдает ошибку и почему addADX вообще не отображается в линиях графика на диаграмме?
Вот мой код:
tmp...
1118 просмотров
schedule
04.02.2023
Рассчитать кумулятивный рост/просадку от локального минимума/максимума
Я изучаю R (и его применение для торговых задач через библиотеку quantmod) и довольно регулярно просматриваю сообщество, чтобы получить много новых знаний и приемов отсюда. Мое впечатление о R в целом и о quantmod lib в частности - это офигенно....
4035 просмотров
schedule
02.05.2023
Прямоугольник поверх серии quantmod отключен при изменении размера окна
я пытаюсь нарисовать прямоугольник поверх серии диаграмм, нарисованной с помощью quantmod .
> s<-get(getSymbols('phmd'))["2012:"]
> d<-findSupport(s,p=5,threshold=1)
> d
low high cnt std
1 14.79000 14.85292 2...
133 просмотров
schedule
19.12.2022
Проверка точности регрессионной модели с помощью скользящего окна регрессии с помощью quantmod
Я пытался протестировать предсказуемость регрессии (пытаясь получить прогнозы на один шаг вперед), внедрив регрессию с скользящим окном, а также вычислив и записав разницу между оценкой и последним доступным днем для каждого дня в прошлом. , в...
1941 просмотров
schedule
17.03.2023
Информация о дате исчезает при сохранении в CSV
Я пытаюсь получить некоторые данные из Интернета, а затем экспортировать их в файл CSV, но я теряю информацию о дате в файле CSV. Я не могу понять, почему. Я новичок в R, поэтому, пожалуйста, отвечайте просто. Вот мой код:
Library(quantmod)...
3432 просмотров
schedule
01.08.2022
Лучший способ построить кластер OHLC за кластером в R
Я пытаюсь построить диаграммы OHLC в R, где они принадлежат кластеру kmeans.
Я создал кластер kmeans для своих данных и добавил кластер, где он соответствует моим данным XTS.
Open High Low Close ..2
2008-06-25...
1248 просмотров
schedule
10.12.2022
getOptionChain с несколькими сроками действия
Я использую R для загрузки цепочек опций через пакет Quantmod . Моя цель - загрузить и экспортировать цепочки опционов для использования в другом программном обеспечении.
Если я загружу только истечение первого месяца, я смогу правильно...
1677 просмотров
schedule
21.03.2023
Общая функция, добавляющая сегменты к графику в quantmod
Я пытаюсь написать простую функцию в формате add_TA , которая добавляет общие сегменты к графику. Функция получит матрицу N на 4. Каждая строка в матрице является сегментом.
Я пытался изменить add_SMA под свои нужды, но безуспешно....
601 просмотров
schedule
29.12.2022
