У меня есть модуль в Quantlib, который работает неправильно, когда я вызываю его из C# через SWIG. Есть ли способ отлаживать Quantlib из моего модульного теста С#?

Я пытаюсь оценить очень простую облигацию с плавающей ставкой в ​​​​python, используя оболочку Quantlib (v1.2) SWIG. Я изменил пример, включенный в документацию. Моя облигация имеет срок погашения 4 года. Ставка libor установлена ​​на уровне 10%,...

Я успешно установил QuabtLib для своего окна Windows и хотел перенести его на Linux Ubuntu. Установка Boost прошла успешно, и я смог запустить ./configure из каталога swig. Однако, когда я запускаю файл make, система зависает в следующем месте:...

Я использую pydev и virtualenv (который уже успешно настроен). Как добавить Quantlib (и в этом отношении любую оболочку python плюс его родную библиотеку C ++) в virtualenv? Я успешно построил Quantlib и Quantlib-SWIG из исходного кода, как...

Ценообразование простого ванильного американского опциона с помощью биномиального механизма ценообразования и модели Кокса-Рубинштейна. При попытке получить вегу я получаю сообщение об ошибке: Traceback (most recent call last): File...

Я использую реализацию Quantlib swig в python. Я пытаюсь смоделировать некоторые кредитные соглашения с фиксированной процентной ставкой, которая рассчитывается ежемесячно на простой основе и составляется ежеквартально. Пример Дата выпуска 18 марта...