Публикации по теме 'portfolio-management'


Изучение зоопарка Factor с помощью портфолио машинного обучения
Последняя статья Сака Х. и Чанга М. Т. и Хуанга Т. углубляется в мир финансовых аномалий, исследуя рост и падение характеристик в том, что исследователи называют «факторным зоопарком». Хотя значительные исследовательские усилия направлены на обнаружение новых аномалий, в исследовании подчеркивается недостаточное внимание к эволюции этих характеристик с течением времени. Используя методы машинного обучения (ML), в статье проводится всесторонний анализ факторов зоопарка вне выборки,..
Обучение с подкреплением без использования моделей для распределения активов
TL-DR: агенты-критики, действующие по политике, показали лучшие результаты, чем другие классы агентов RL, в обнаружении более прибыльных торговых стратегий. Полный отчет об исследовании доступен здесь . Мы также опубликовали пакет Python с открытым исходным кодом для распределения активов. Попробуйте! В финансах портфель представляет собой набор нескольких финансовых активов, таких как акции, облигации и денежные средства. Распределение активов (или управление портфелем) — это..
Машинное обучение для управления крипто-портфелем: пример из практики: неделя 11
Это была одиннадцатая неделя нашего тематического исследования, в ходе которого будет оцениваться применение машинного обучения для управления портфелем. Методология этого исследования была впервые изложена в нашей предыдущей статье . Каждую неделю мы будем публиковать обновление, чтобы освещать интересные события, произошедшие за последнюю неделю, разбивать показатели производительности за последнюю неделю и сообщать о любых изменениях, которые будут внесены в каждый портфель...
Роль искусственного интеллекта и машинного обучения в управлении активами и портфелем…
Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в управление активами и формирование портфеля в последние годы стала растущей тенденцией. AI и ML могут дать новое представление о поведении рынка, улучшить процессы принятия решений и улучшить управление рисками. Эти технологии могут помочь инвесторам выявлять закономерности и принимать более обоснованные инвестиционные решения на основе анализа больших данных. Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения..
Машинное обучение для управления крипто-портфелем: пример из практики: неделя 8
Это была восьмая неделя нашего тематического исследования, в ходе которого будет оцениваться применение машинного обучения для управления портфелем. Методология этого исследования была впервые изложена в нашей предыдущей статье . Каждую неделю мы будем публиковать обновление, чтобы освещать интересные события, произошедшие за последнюю неделю, разбивать показатели производительности за последнюю неделю и сообщать о любых изменениях, которые будут внесены в каждый портфель. BTC украл..
Управление портфелем на основе искусственного интеллекта  — «Выводы из избранных статей на NeurIPS…
В последнее время наблюдается экспоненциальный рост применения искусственного интеллекта и машинного обучения в финансовой сфере. Этот пост академически легче, чем предыдущие публикации , и призван предложить общий обзор современного состояния исследований в области искусственного интеллекта, которые могут оказать потенциальное влияние на финансовые области, такие как торговля и управление портфелем. Ключевым выводом должен быть список проблем, характерных для приложений ИИ, с..
Использование тематического моделирования для анализа 10-тысячных заявок
Чтобы увидеть полную статью с сопровождающим кодом, перейдите по ссылке: https://blog.quant-quest.com/using-topic-modelling-to-analyse-10-k-filings/ Использование тематического моделирования для анализа 10-тысячных заявок В этой статье мы исследуем тему тематического моделирования, а также приложение для анализа тенденций в 10-тысячных заявках компании. Файл Google Colab со всем кодом можно найти здесь. Рекомендуем открыть его, чтобы увидеть все подробности:..