Некоторые данные в текстовом файле: date,p 2013-11-14,0.001 2013-11-13,-0.005 2013-11-12,0.001 library(PerformanceAnalytics) stuff<-read.csv("C:stuffexample.txt") str(stuff) 'data.frame': 3 obs. of 2 variables: $ date: Factor w/ 3 levels...

У меня есть следующий фрейм данных: df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05), Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90), Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01)) Return1 Return2 Return3 1 NA 0.250 0.040 2...

Используя пример из PerformanceAnalytics.pdf из SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified") Я получаю доход на единицу (VaR) риска на основе (я предполагаю) предположения о равном весе портфеля, НО когда я пытаюсь добавить ВЕС:...

Я хотел бы найти общий доход, который кто-то получил за период, а также стандартное отклонение его доходов. Я нашел функцию apply.fromstart в пакете PerformanceAnalytics , которая выглядит многообещающе. Однако у меня возникают трудности с его...

Я использую пакет PerformanceAnalytics для анализа некоторых ежемесячных доходов. Графики charts.RollingRegression должны отображать скользящую регрессию за n месяцев по отношению к некоторому контрольному показателю. Данные представляют собой всего...

Я пытаюсь рассчитать VaR , используя метод исторического моделирования для S&P500 . Я использовал пакет PerformanceAnalytics с VaR(P1[1:1000], p =0.95, method = "historical") но я получаю сообщение об ошибке, как показано ниже:...

Я знаю, что об этом спрашивали несколько раз, но я не мог найти правильный способ обойти мою проблему. У меня есть очень простой файл CSV, который я загружаю, и он выглядит так: 27.07.2015,100 28.07.2015,100.1504 29.07.2015,100.1957...

В рамках моей работы по анализу портфеля с R я нашел пакет PerformanceAnalytics, который позволяет оптимизировать портфель с периодами ребалансировки. Для одинаково взвешенного портфеля я хочу вычислить веса перебалансированного портфеля, а затем и...

Я хочу оценить скользящую ценность риска для набора данных, состоящего примерно из 22,5 миллионов наблюдений, поэтому я хочу использовать sparklyr для быстрых вычислений. Вот что я сделал (используя образец базы данных):...

Я должен использовать массивы размером от 10000 до 50000 с размером шага 10000, давать одинаковые входные данные всем трем алгоритмам и для каждого входа повторять выполнение 100 раз, измерять выполнение в наносекундах (используя System.nanoTime()),...

Я хочу рассчитать прибыль/просадку каждого столбца A:C в кадре данных ниже. Заголовок от A до C можно рассматривать как символ биржевого тикера. Каждую строку можно считать почасовой ценой закрытия. Цена, дата и час могут быть объединены, чтобы...

У меня есть данные в формате xts. Данные состоят из 360 ежемесячных наблюдений за 650 запасами. Я разбил данные по годам, в результате чего получился большой объект списка с 30 элементами (по 1 на каждый год). Теперь для каждого значения запаса в...