Вопросы по теме 'panel-data'
Моделирование ARIMA с панельными данными
Я выполняю регрессию с фиксированными эффектами, и у меня проблема с автокорреляцией, чтобы справиться с этим, я использую моделирование ARIMA с использованием пакетов прогноза, lmtest и plm. Мои данные - это общие данные панели, выглядит так , я...
5911 просмотров
schedule
02.09.2022
Как бороться с NA в регрессии панельных данных?
Я пытаюсь предсказать подходящие значения по данным, содержащим NA s, и на основе модели, созданной plm . Вот пример кода:
require(plm)
test.data <- data.frame(id=c(1,1,2,2,3), time=c(1,2,1,2,1),
y=c(1,3,5,10,8), x=c(1, NA, 3,4,5))
model...
4110 просмотров
schedule
05.01.2023
R - Расчет скользящего среднего за 12 месяцев по панельным данным
Во-первых, полное раскрытие. Я попытался сделать это строго в MS Access с коррелированными подзапросами и получил некоторую помощь в этом сообщении Скользящее среднее за 12 месяцев по человеку, дата . Первоначально я думал, что мои данные будут...
3804 просмотров
schedule
29.04.2022
Сортировка данных xts, чтобы они выглядели как данные панели в R
Мне нужно использовать пакет R «PerformanceAnalytics», и для использования этого пакета мне требуется преобразовать данные в данные xts. Данные можно скачать по этой ссылке:...
2190 просмотров
schedule
05.08.2022
Сообщение об ошибке при использовании plm в R: переменная длина отличается
У меня проблема с использованием plm-пакета в R:
предполагая, что data1 - это мой набор данных, я попытался оценить объединенную модель OLS:
plm(demand ~ storage + ABB ,data=data1, model="pooling", index = c("country","month"))
но я...
5383 просмотров
schedule
27.11.2022
Пакеты R эффекты и plm: ошибка в контрастах при попытке отобразить предельные эффекты
После прочтения этого ответа на ошибка в контрастах и просмотра моих данных, я все еще сталкиваюсь с проблемой при попытке объединить пакеты «plm» и «эффекты». Это может быть невозможно, так как Джон Фокс не обсуждает эту возможность в своем...
978 просмотров
schedule
08.07.2023
Вставка даты несколько раз из другого фрейма данных в данные панели в R
У меня есть набор данных панели, которые мне нужны, чтобы вставить дату из другого фрейма данных.
allweeks <- seq(as.Date("2013-01-05"),
as.Date("2013-12-28"),
by="1 week")
Выше приведены данные на дату. Ниже мой...
33 просмотров
schedule
29.06.2023
Как объединить 3 файла для создания данных панели?
У меня есть три разных файла Stata (каждый за три разных года), и я хочу оценить регрессию с фиксированными эффектами. Я предполагаю, что мне нужно объединить эти файлы, чтобы проверить мою регрессию, но как мне это сделать? Как указать время для...
1338 просмотров
schedule
04.11.2022
Рассчитать разницу после лечения в R
У меня вопрос по поводу панельных данных в R.
Мои данные в основном выглядят так:
Year Name Variable Treatment
2000 CompanyA 10 0
2001 CompanyA 10 0
2002 CompanyA 10 1
2003 CompanyA 10...
571 просмотров
schedule
12.05.2024
Графическая схема Alter Stata
Из набора панельных данных я рисую временные ряды для большого количества стран по странам.
Для каждой страны код графика выглядит следующим образом:
twoway (tsline spread if Cntry == 1) (tsline bidask if Cntry == 1, yaxis(3)) (tsline debt if...
2302 просмотров
schedule
01.09.2023
Как выполнить анализ панельных данных в байесовской модели с помощью pymc
каждый. У меня есть вопрос о том, как проводить анализ панельных данных в байесовской модели с помощью pymc. Данные такие:
..........................................................
User Time x1 x2 x3 Y
1...
1106 просмотров
schedule
08.05.2022
Подстановка данных панели с помощью уникальных значений
Я хотел бы сегментировать данные панели по определенному критерию и выполнять сводную статистику по каждому сегменту. Данные:
store year rev space market
1 2004 110000 1095 136
1 2005 110000 1095 136
1 2006...
52 просмотров
schedule
07.07.2023
R xts: не удается создать объект xts для данных многомерной панели
У меня возникли проблемы с созданием объекта xts для данных многомерной панели. Данные выглядят так:
Object Factor Quarter Units
A x 01.01.2013 255
A x 01.04.2013 240
A x 01.07.2013 310
A x...
650 просмотров
schedule
27.08.2022
Как объединить наборы данных на основе идентификатора, который не уникален в обоих наборах данных
Когда в Stata два набора данных должны быть объединены на основе одной переменной, которая не уникальна ни в одном из наборов данных, слияние x:x не кажется полезным инструментом. Какая стратегия даст желаемые результаты?
Стилизованный пример:...
326 просмотров
schedule
18.10.2022
PostgreSQL, R: умножить все строки таблицы для создания данных панели (временных рядов)
У меня есть таблица buildings с 3,2 миллионами строк. Мне нужно расширить эту таблицу до 11 различных периодов, чтобы обрабатывать ее как (сбалансированные) Paneldata . Это означает, что для каждого объекта есть 11 разных лет (с 2000 по 2010 год)...
216 просмотров
schedule
30.10.2022
Классифицируйте группы на панели в соответствии со значением переменной в конкретный год в R
У меня есть панель разных стран в R, и я хочу создать категории на основе значения определенной переменной (в данном случае «var3») в конкретный год (здесь 3).
Пример того, что у меня сейчас есть:
# create data
test.data =...
73 просмотров
schedule
18.11.2022
Создание панельных данных в Stata
Как я могу сгенерировать данные панели в Stata? Я бы хотел, чтобы на каждого человека влияла ненаблюдаемая неоднородность. Например, я хочу, чтобы DGP (процесс генерации данных) выглядел примерно так:
Заработная плата_ {it} = \ beta (Опыт на...
828 просмотров
schedule
20.03.2022
Столбцы сдвига Pandas DataFrame по дате для создания значений задержки
У меня есть кадр данных:
df = pd.DataFrame({'year':[2000,2000,2000,2001,2001,2002,2002,2002],'ID':['a','b','c','a','b','a','b','c'],'values':[1,2,3,4,5,7,8,9]})
Я хотел бы создать столбец со значением задержки каждого ID-года,...
3391 просмотров
schedule
13.06.2022
преобразование ежедневной общей доходности и цен в годовые значения в R
У меня есть ежедневные данные об общей доходности и ценах на акции для некоторых банков с 1997 по 2015 год, так что:
DATE Bank1_TotalReturn Bank1_Price Bank2_TR Bank2_P ... and so on for all other banks
01/01/1997 103.13...
374 просмотров
schedule
13.09.2022
Как рассчитать темпы роста (горизонт 1 и 3 года) по панельным данным в R
У меня есть панельный набор данных нескольких банков, каждый с 1997 по 2015 год, с ежегодными наблюдениями:
CODE COUNTRY YEAR LOANS_NET ...other variables
671405 AT 1997 39028938
671405 AT 1998...
474 просмотров
schedule
13.01.2023