Я пытался использовать пакет IBrokers с простейшим кодом, как показано ниже: library(IBrokers) tws <- twsConnect() aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="wa") # run an infinite-loop ( <C-c> to break ) reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"),...

Я использую пакет IBrokers и twsInstrument, и по какой-то причине он выдает мне ошибку, используя самые простые методы. require("IBrokers") require("twsInstrument") tws <- ConnectIB() past.data<-reqHistoricalData(tws,getContract("EUR.USD"))...

Я использовал модифицированную функцию snapShot из отличного пакета IBrokers, чтобы получить «последние» цены от IB, и она отлично работает с ликвидными акциями. Звонок, который я делаю, например. reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"),...

Я начинающий трейдер, который только использует пакет R iBrokers для алгоритмической торговли. Моя цель — позволить R сразу реализовать стратегию, когда я получу правильный сигнал (рыночную цену). Но теперь я застрял в том, что когда я вызываю...

Я пытаюсь получить следующие данные, чтобы получить некоторые данные из IB (данные о фьючерсных опционах Nasdaq 100 e-mini). Я использую обратный вызов snapShot (приведен ниже). Может ли кто-нибудь сказать мне, что не так с моим кодом?...

Я пытаюсь сделать простой заказ через Interactive Brokers API, используя R. Например, я пытаюсь купить 1 акцию IBM и продать 1 акцию MSFT. Я не могу найти документацию о том, как выполнить этот шаг в R. Кто-нибудь знаком с работой в R с TWS API?...

Я пытаюсь получить рыночные данные в реальном времени, используя API IBrokers на R. По странной причине Microsoft (MSFT) не работает. Например, это работает: library("IBrokers") tws <- twsConnect() nms <- c("AAPL","YHOO")...

Я использую IBrokers для открытия ордеров по AUD-USD на IDEALPRO Вот синтаксис, который хорошо работает для меня, чтобы ПРОДАТЬ 90 000: # myscript.r .libPaths("rpackages") library(IBrokers) myconid = 3 twsobj = twsConnect(myconid) myaud =...

Я пытаюсь разместить заказ OCO на счете финансового консультанта, используя ibrokers и R. Как разместить заказ OCO? Как я могу включить стоп и тейк-профит в каждую часть OCO, которая также отменена? Спасибо за любое руководство! Образец...

Я пытаюсь создать текущую цепочку опционов (опционы за страйк, за истечение) для тикера. library(IBrokers) tws <- twsConnect() # Lets say only Call prices AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL"))...

Сможет ли кто-нибудь предоставить мне рабочий пример reqExecutions? У меня проблемы с механизмом ewrapper и обратного вызова. После поиска в Google рабочих примеров я не смог найти ничего, что просто работало бы. Пожалуйста, обратите внимание, что...

Я могу использовать IBrokers для отправки стандартных ордеров на фьючерсы и акции через API. Когда я пробую ту же методологию для спотовой валюты, я не получаю сообщения об ошибке, но ордер не проходит через рабочее окно TWS, как это происходит с...

Кто-нибудь знает, как использовать algoStrategy и algoParams в пакете IBrokers? Я пытался создать список для algoParams , но тщетно. Например: library(IBrokers) twsOrder(reqIds(twsconn), "BUY", "10", "MKT",...

В настоящее время я модифицировал некоторый код, который нашел здесь, чтобы читать цены спроса/предложения для опционов в R. Затем я передаю их обратно в TWS, используя calculateImpliedVolatility, чтобы получить подразумеваемую волатильность....