Я пытаюсь создать модель экспоненциального сглаживания, используя библиотеку forecast . > library(forecast) > dput(dat) structure(list(a = c(142.8163942, 143.5711365, 145.3485827, 142.0577145, 139.4326176, 140.1236581, 138.6560282,...

У меня есть сезонный (интервал 7 дней) временной ряд, ежедневные данные за 30 дней. Как лучше всего сделать разумный прогноз? Временной ряд содержит заказы, сделанные с помощью приложения, с сезонностью 1 неделя (снижение продаж в начале недели). Я...

Как сказано в заголовке, можно ли как-то получить точное число из прогноза Холта-Уинтерса? Например, скажем, у меня есть такой объект временного ряда: Date Total 6/1/2014 150 7/1/2014 219 8/1/2014 214 9/1/2014 47...

Я использую пакет прогнозов HoltWinters на языке R для создания прогнозов на основе данных об объеме звонков за месяц. Большую часть времени он работает хорошо, но имеет тенденцию переоснащать данные, особенно если есть особые периоды, например,...

Я веду временные ряды по дням для ПРОДАЖ. У меня есть набор данных с данными по дням. (формат 01.11.2015-29.11.2015). Вот пример: dput DAY STORE ART SALES 01.11.2015 1534 343533 62.5000 01.11.2015 25039 20490 686.4480...

У меня есть простой набор данных временных рядов: df1 в формате, например: Item | Date | Var 1 | 20000101 | 12 2 | 20000102 | 13 3 | 20000103 | 16 4 | 20000104 | 18 5 | 20000105 | 29 6 | 20000106 |...

Мы можем построить модель HoltWinters в R, используя функцию HoltWinters(), но как настроить затухающий тренд? В модели Холта (функция holt() в R) мы можем установить параметр, который может затухать наш тренд (damped=TRUE). Как мы можем сделать это...

Итак, из документации пакета прогнозов мы знаем, что hw() в основном является функцией-оболочкой для forecast(ets(...)) . Однако я хотел бы точно знать, какая формулировка ETS эквивалентна подбору + прогнозированию «аддитивного» Холта-Винтерса...

Я использую ExponentialSmoothing из statsmodels для запуска метода Холта-Уинтерса на временных рядах. Я получаю прогнозируемые значения, но не могу извлечь рассчитанные значения и сравнить их с наблюдаемыми значениями. from pandas import...

Я хочу использовать уровень и наклон Холта Винтерса в статистических моделях, потому что для каждого периода я хочу создать прогноз с задержкой (шагами) выше единицы. То есть для каждого периода я хочу сгенерировать прогноз на три периода вперед....

Я пытаюсь выполнить экспоненциальное сглаживание Холта-Винтерса для моего набора данных FinalModel, который имеет Date в качестве индекса и столбец Crimecount в дополнение к другим столбцам. Я хочу прогнозировать только столбец CrimeCount , но...

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing df =pd.read_csv(r"C:\Users\USER\PycharmProjects\mysqlconnection\mul.csv", index_col='finalYears')...

Этот код: import numpy as np from statsmodels.tsa.api import ExponentialSmoothing time_series = np.array([1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]) print(ExponentialSmoothing(time_series, seasonal_periods=4, trend=None,...

Я преобразовал нестационарный временной ряд в стационарный набор данных, используя diff(log(ts.dat)), а затем спрогнозировал с помощью модели Холта-Уинтерса на основе этого набора данных. Теперь мне нужно вернуть прогноз в его нестационарный формат,...