Визуализация данных Статистическое прогнозирование данных временных рядов, часть 4: Прогнозирование волатильности с использованием GARCH В этой серии статей рыночный индекс S&P 500 анализируется с использованием популярной статистической модели: SARIMA (сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя) и GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность). В первой части серия была удалена из yfinance API на python. Он был очищен и использован..