Публикации по теме 'financial-technology'
Вам не нравится пачкать руки?
Техническая экспертиза и парадокс карьерного роста
Говорят, испачкать руки — это здорово. Я уважаю разработчиков программного обеспечения, но сейчас у меня есть более важные дела.
Может быть, это только я, но вы замечали, что по мере продвижения по карьерной лестнице инженеры-программисты в сфере финансовых услуг часто теряют связь со своей профессией? Как что-то, что когда-то вызывало такое восхищение, стало таким грязным?
В то время как финансовая индустрия нуждалась в..
Хедж-фонд Man Group использует машинное обучение / обучение с подкреплением для финансовой торговли
Man Group использует ML (методы глубокого обучения и RL) для управления фондами.
Статья Man AHL ML дополнительно разъясняет, что они на самом деле делают: отслеживание тренда / сопоставление с образцом (глубокое обучение) и выполнение приказов (обучение с подкреплением (не для активной торговли , т.е. принятия решения, какой ценностью торговать), что функционально похоже на то, как JP Morgan использует RL ).
Обучение с подкреплением в настоящее время является одной из самых..
Мысли о Шахе и Чжане (MIT) об использовании байесовской регрессии для торговли биткойнами
Ссылка: https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
Резюме статьи: Учитывая, сколько измерений имеют данные о транзакциях биткойнов, Шах и Чжан понимают, что стандартной регрессии недостаточно для прогнозирования будущих цен биткойнов. Они решают использовать байесовскую регрессию, в которой используются данные наблюдений, которые выступают в качестве суррогата для использования байесовского вывода, для построения «Модели скрытого источника».
Этот отчет обращается к широкому спектру..