Я хочу запустить демонстрационную программу r blotter под Linux и получаю следующую ошибку при запуске demo (amzn_test) > # update the portfolio stats > updatePortf("amzn_port",Dates="2010-01-14") Error in if (nzchar(intervals[1])) s <-...

Я работаю над стратегией ротации, используя промокашку. Его архитектура - это что-то вроде одного аккаунта, 8 портфелей, 100 рынков. Код ищет укрепляющиеся рынки, ищет в портфеле слабые холдинги, продает слабые, покупает сильные. Все это было...

Я использую пакет blotter для запуска бэктеста и использую foreach для ускорения процесса. Я сталкиваюсь с ошибкой, когда блоттер находит портфолио с таким же именем, хотя они должны быть удалены в начале функции. Вот пример кода для воспроизведения...

Каков формат использования команды addDiv в R? Я знаю, как использовать эту функцию в том, что касается входных данных, но я не могу понять, где ее следует разместить, помимо общей идеи. Размещать ли его после создания экземпляра портфолио? Ниже...

Я пытаюсь протестировать торговую стратегию с помощью пакета «quantstrat». Моя стратегия состоит из 4 индикаторов, 3 разных EMA и 1 запаздывающей EMA. Я хочу открывать длинную позицию, когда: EMA1 > EMA2 и EMA1 > EMA3 и EMA1_lag ‹ EMA1 Я хочу...

У меня есть набор данных для высокочастотной торговли 10 акциями с 11:00 до 11:30, который я агрегировал с 30-секундным интервалом. Впоследствии я рассчитал доходность этих 10 акций. Как выполнить матричное умножение приведенного ниже набора...

Я использую блоттер для хранения и учета некоторых транзакций, но мне нужно сохранять и загружать их ежедневно. Я не смог сохранить свои транзакции, я считаю, что это происходит потому, что они находятся в другой среде, созданной блоттером...