Публикации по теме 'backtesting'


Тестирование на основе машинного обучения: прогнозирование движения цен на акции
Прежде чем мы углубимся в детали реализации, давайте кратко обсудим концепции бэктестинга и машинного обучения в контексте анализа фондового рынка. 1.1 Бэктестирование Бэктестирование — это процесс оценки торговой стратегии с использованием исторических данных. Он включает в себя моделирование сделок на основе заранее определенных правил и анализ эффективности этих сделок за определенный период. Цель бэктестинга — оценить прибыльность и риск, связанный с торговой стратегией, прежде чем..
Руководство для начинающих по алгоритмическому трейдингу в R (часть 5/6) — Бэктестирование машинного обучения
Введение Тестирование торговой стратегии с машинным обучением — важный шаг в определении эффективности вашей торговой стратегии, прежде чем рисковать реальными деньгами на рынке. Это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных для оценки ее эффективности и прибыльности. Акции энергетического сектора S&P 500 являются отличным выбором для этого упражнения, поскольку они представляют разнообразные компании и оказывают значительное влияние на более широкий рынок. В этом..
Использование машинного обучения для понимания эффективности облака Ишимоку в дневной цене…
В этой статье мы анализируем важность функций облака Ишимоку с помощью машинного обучения и оптимизированных бэктестов. В частности, мы рассмотрим пять основных линий технических индикаторов, составляющих родительский индикатор Ишимоку, на точность прогнозирования, поскольку обычно используемая модель торговли нейронной сетью LSTM учится создавать прибыльные стратегии. В настоящее время мы работаем над более исчерпывающим исследованием облака Ишимоку на основе машинного обучения и..
Используйте это, чтобы делать более точные прогнозы акций
В этой статье вы узнаете, как делать более точные прогнозы акций. Тестирование на исторических данных — это общий метод проверки того, насколько хорошо стратегия или модель работали бы постфактум. Тестирование на истории оценивает жизнеспособность торговой стратегии, обнаруживая, как она будет работать, используя исторические данные. Если ретроспективное тестирование сработает, трейдеры и аналитики могут с уверенностью использовать его в будущем. Общие сведения об обратном тестировании..
Как работает торговая стратегия «Молот и падающая звезда» для Microsoft Stock?
Посмотрим правде в глаза — трейдинг может быть серьезным бизнесом. Со всеми графиками, индикаторами и экономическими новостями, которые нужно отслеживать, легко забыть, что за каждой сделкой стоит человек. Но время от времени появляется торговая стратегия, которая настолько забавна, что заставляет вас забыть обо всем стрессе и беспокойстве, которые сопровождают трейдинг. Итак, давайте отвлечемся от всей серьезности и посмеемся, исследуя торговые стратегии «Молот» и «Падающая звезда»...
Платформа для тестирования на исторических данных: архитектура и ее требования
Торговые стратегии являются основной частью каждой системы алгоритмической торговли . Для их проектирования и разработки требуется инфраструктура для тестирования, проверки и проверки производительности и точности. Эти процессы обычно используют исторические финансовые данные для изучения очевидных и скрытых рыночных ценовых моделей , извлечения простых или сложных правил и применения полученных знаний к будущим решениям. Эти процессы называются тестированием на истории. Совершенная,..
Учебник по бэктестированию с использованием альпаки и JavaScript
Добро пожаловать в третью часть моих руководств по использованию JavaScript и Node.js с Alpaca для алгоритмической торговли. Если вы еще не читали часть первую или часть вторую , обязательно ознакомьтесь с ними. К концу этого вы сможете протестировать свой торговый алгоритм Альпаки на исторических данных, используя мой новый пакет для тестирования на истории. Полный код этой части руководства можно найти в этой ветке в моем репозитории GitHub . В этом руководстве предполагается, что у..