Введение: существует четыре метода автоматической дифференциации: •Руководство • Числовой • Символический автоматический Ручная дифференциация: Это посмотреть на функцию и вручную дифференцировать ее, используя базовые производные правила, закодировать результат и вызвать его. Числовые (конечные различия): Которые используют метод конечных разностей для аппроксимации производных, например предельное определение производной Вычтем две оценки функции в близких..

Одной из сохраняющихся загадок теории и практики количественных моделей управления рисками является взаимосвязь модельных рисков (чувствительности к риску транзакции или набора транзакций с параметрами модели, например, в модели Дюпира (1992), локальный поверхность волатильности) и рыночные риски (чувствительность к рыночным переменным, например, предполагаемая поверхность волатильности). Параметры модели обычно калибруются по рыночным переменным, иногда аналитически (см. Формулу Дюпира,..