Я ищу реализацию на С++ многовариантного GMM, в котором используется подход к подбору/классификации на основе выборки Гиббса (а не обычный EM), чтобы иметь возможность в полной мере использовать априорную информацию и добавить ограничения. Часто известна как модель гауссовой смеси процесса Дирихле или DPGMM.
Я уже реализовал это в Matlab, но вместо того, чтобы тратить время на преобразование этого кода (да, я использую встроенный кодировщик Matlab для преобразования, но в настоящее время он использует различные дополнительные библиотеки Matlab). Также важна эффективность, я буду подгонять GMM к большим наборам данных много раз в секунду.
Таким образом, мне интересно знать, был ли уже хорошо известный эффективный код. Первоначальный поиск не дал очень многого.