Р: Ошибка в xts - order.by

Я пытаюсь (пере) построить базовую модель прогнозирования индекса S&P 500 (данные взяты из Yahoo Finance)

Я столкнулся с некоторыми трудностями при "упорядочивании" набора данных.
Во время сборки data.model возникает следующая ошибка

Ошибка в xts(new.x, x.index): NROW(x) должно совпадать с length(order.by)

После некоторых исследований я понимаю, что проблема связана с порядком, и, похоже, ему не хватает порядка, который требуется для базового пакета зоопарка.

Есть ли элегантный способ решить эту проблему?! заранее спасибо

library(xts)
library(tseries)
library(quantmod)

GSPC <- as.xts(get.hist.quote("^GSPC",start="1970-01-02", 
quote=c("Open", "High", "Low", "Close","Volume","AdjClose")))

head(GSPC)

T.ind <- function(quotes, tgt.margin = 0.025, n.days = 10) {
 v <- apply(HLC(quotes), 1, mean)
 r <- matrix(NA, ncol = n.days, nrow = NROW(quotes))
 for (x in 1:n.days) r[, x] <- Next(Delt(v, k = x), x)
 x <- apply(r, 1, function(x) sum(x[x > tgt.margin | x <
 -tgt.margin]))
 if (is.xts(quotes))
 xts(x, time(quotes))
 else x
}


myATR <- function(x) ATR(HLC(x))[, "atr"]
mySMI <- function(x) SMI(HLC(x))[, "SMI"]
myADX <- function(x) ADX(HLC(x))[, "ADX"]
myAroon <- function(x) aroon(x[, c("High", "Low")])$oscillator
myBB <- function(x) BBands(HLC(x))[, "pctB"]
myChaikinVol <- function(x) Delt(chaikinVolatility(x[, c("High", "Low")]))[, 1]
myCLV <- function(x) EMA(CLV(HLC(x)))[, 1]
myEMV <- function(x) EMV(x[, c("High", "Low")], x[, "Volume"])[, 2]
myMACD <- function(x) MACD(Cl(x))[, 2]
myMFI <- function(x) MFI(x[, c("High", "Low", "Close")], x[, "Volume"])
mySAR <- function(x) SAR(x[, c("High", "Close")])[, 1]
myVolat <- function(x) volatility(OHLC(x), calc = "garman")[, 1]

library(randomForest)
data.model <- specifyModel(T.ind(GSPC) ~ Delt(Cl(GSPC),k=1:10) +
 myATR(GSPC) + mySMI(GSPC) + myADX(GSPC) + myAroon(GSPC) +
 myBB(GSPC) + myChaikinVol(GSPC) + myCLV(GSPC) +
 CMO(Cl(GSPC)) + EMA(Delt(Cl(GSPC))) + myEMV(GSPC) +
 myVolat(GSPC) + myMACD(GSPC) + myMFI(GSPC) + RSI(Cl(GSPC)) +
 mySAR(GSPC) + runMean(Cl(GSPC)) + runSD(Cl(GSPC)))

r xts
person Val    schedule 06.07.2011    source источник

Ответы (2)


arrow_upward
7
arrow_downward

traceback() показывает, что ошибка возникает в вызове Delt(Cl(GSPC),k=1:10):

> Delt(Cl(GSPC),k=1:10)
Error in xts(new.x, x.index) : NROW(x) must match length(order.by)

Delt ожидает объект (m x 1), но вы передаете объект (m x 2). Это связано с тем, что GSPC имеет два столбца, которым соответствует Cl ("Close" и "AdjClose"). Это, вероятно, вызовет головную боль и в других областях...

Cl ожидает объекты, подобные возвращаемым getSymbols, где скорректированный закрытый столбец называется "Скорректировано". Если вам нужно использовать get.hist.quote по какой-либо причине, просто переименуйте столбец «AdjClose» после загрузки данных.

colnames(GSPC) <- c("Open", "High", "Low", "Close","Volume","Adjusted")
Delt(Cl(GSPC),k=1:10)  # works now
person Joshua Ulrich    schedule 06.07.2011

arrow_upward
3
arrow_downward 

## Error in xts(x, order.by = order.by, frequency = frequency, ...
##     NROW(x) must match length(order.by)

Я потратил часы на эту ошибку. Независимо от того, была ли у меня точно такая же проблема или нет, я покажу, как я решил это сообщение об ошибке, если это избавит вас от боли, которую я испытал.

Я импортировал файл Excel или CSV (попробовал оба) через несколько функций импорта, затем попытался преобразовать свои данные (как объект data.frame или .zoo) в объект xts и продолжал получать ошибки, включая эту.

Я попытался создать вектор дат отдельно, чтобы передать его в качестве параметра order.by. Я попытался убедиться, что вектор даты строки data.frame были одинаковыми. Иногда это срабатывало, а иногда нет по причинам, которые я не могу объяснить. Даже когда это сработало, R «превратил» все мои числовые данные в символьные. (Позже доставляет мне бесконечные проблемы. Следите за принуждением, как я узнал.)

Эти ошибки продолжались до тех пор, пока:

Для преобразования xts я использовал столбец даты из импортированного листа Excel в качестве параметра order.by с модификатором as.Date(), И я *отбросил столбец даты во время конвертация в xts.*

Вот рабочий код:

xl_sheet <- read_excel("../path/to/my_excel_file.xlsx")
sheet_xts <- xts(xl_sheet[-1], order.by = as.Date(xl_sheet$date))

Обратите внимание, что мой столбец даты был первым столбцом, поэтому xl_sheet[-1] удалил первый столбец.

person Michael Staton    schedule 19.12.2016