В настоящее время я модифицировал некоторый код, который нашел здесь, чтобы читать цены спроса/предложения для опционов в R. Затем я передаю их обратно в TWS, используя calculateImpliedVolatility, чтобы получить подразумеваемую волатильность. Кажется, я смогу получить их без второго шага, используя .twsTickType$MODEL_OPTION. Я попытался изменить тот же код, который использовал для цен покупки/продажи, но не смог заставить его работать. Это то, что я пробовал:
eWrapper.data.Opt_Model <- function(n) {
eW <- eWrapper(NULL) # use basic template
eW$assign.Data("data", rep(list(structure(.xts(matrix(rep(NA_real_,8),nc=8),0),
.Dimnames=list(NULL,c("ImpVol","Delta","tv","pvdiv","gamma","vega",'theta','spot')))),n))
eW$tickPrice <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...)
{
tickType = msg[3]
msg <- as.numeric(msg)
id <- msg[2] #as.numeric(msg[2])
data <- eW$get.Data("data") #[[1]] # list position of symbol (by id == msg[2])
attr(data[[id]],"index") <- as.numeric(Sys.time())
nr.data <- NROW(data[[id]])
if(tickType == .twsTickType$MODEL_OPTION) {
data[[id]][nr.data,1:8] <- msg[4:11]
}
#else
# if(tickType == .twsTickType$ASK) {
# data[[id]][nr.data,2] <- msg[4]
# }
eW$assign.Data("data", data)
c(curMsg, msg)
}
return(eW)
}