У меня есть вопрос относительно Python API Interactive Brokers.
Можно ли передать несколько контрактов на активы и акции в функцию reqMktData() и получить последние цены? (Я могу установить snapshots = TRUE в reqMktData, чтобы получить последнюю цену. Вы можете предположить, что я подписался на соответствующие службы данных.)
Чтобы представить вещи в перспективе, вот что я пытаюсь сделать:
1) Вызовите reqMktData, получите последние цены для нескольких активов.
2) Подайте данные в мой механизм прогнозирования и сделайте что-нибудь
3) Перейти к шагу 1.
Когда я связался с Interactive Brokers, они сказали: "Только один контракт может быть передан в reqMktData() одновременно, поэтому при запросе данных в реальном времени нет функции массового запроса".
Очевидно, что один из способов обойти это - сделать цикл, но это слишком медленно. Другой способ сделать это — использовать многопоточность, но это требует много работы, плюс я не могу позволить себе дополнительные расходы на новый компьютер. Меня не интересует ни тот, ни другой.
Какие-либо предложения?
