Последняя версия analytics.js не создает файлы cookie __UTMZ

«Классическая» версия GA устанавливала файлы cookie, поскольку большая часть информации, включая атрибуцию кампании, предварительно вычислялась на стороне клиента, сохранялась в файлах cookie между просмотрами страниц и отправлялась с каждым запросом на сервер Google Analytics.

С Universal Analytics больше нет обработки на стороне клиента, вся информация оценивается на серверах Google. Это было необходимо, чтобы исправить «универсальную» часть имени — Universal Analytics работает на клиентах, которые не выполняют Javascript, поэтому предварительное вычисление информации о клиенте было невозможно.

Таким образом, Universal Analytics не устанавливает файлы cookie utm* (используется один файл cookie для хранения идентификатора клиента), вы не можете заставить его делать это (каким-либо осмысленным образом), и если вы хотите извлечь информацию о кампании, вы должны сохранить ее самостоятельно в куки (и тогда вы не можете быть полностью уверены, что это соответствует атрибуции в интерфейсе GA).