Как проверить, является ли тренд стохастическим или детерминированным в R

У меня возникают некоторые трудности при попытке понять, имеют ли мои данные стохастический или детерминированный тренд. Я так понимаю в R нужно использовать adf.test, но как интерпретировать результаты?

Если adf.test принимает нулевую гипотезу, это означает, что есть единичный корень. Позже я использую функцию diff() и снова проверяю результаты adf.test. Если после внесения различий adf.test отвергает нулевую гипотезу, значит ли это, что мои данные имеют стохастический тренд?

Любая помощь будет очень полезна, спасибо!


r trend stochastic deterministic
person Engi    schedule 04.05.2016    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) используется для проверки того, является ли процесс стационарным или нет. Нулевая гипотеза состоит в том, что процесс является стационарным, поэтому он не имеет тренда. Альтернативная гипотеза состоит в том, что процесс не является стационарным, поэтому он может следовать детерминированному или стохастическому тренду. например это восходящий склон

В R команда выглядит следующим образом:

adf.test(data$variable)

Поэтому, если вы обнаружите, что p-значение ниже заданного порога, обычно 0,05, вы отвергаете нуль стационарности. Если он больше 0,05, ряд является стационарным.

Если ваша серия не является стационарной, вы можете «стационаризировать» ее. Обычный способ продолжить - дифференцировать логарифм ряда. В R это будет выглядеть так:

diff1 <- diff(log(data$variable))

Затем вы выполняете еще один тест ADF, если вы снова отклоняете нулевое значение стационарности, вам придется снова различать:

diff2 <- diff(diff1)

Временные ряды обычно стационарны при выполнении первого различия, очень редко вам нужно дифференцировать более одного раза.

Надеюсь, поможет

person adrian1121    schedule 04.05.2016
comment
Спасибо за ответ! но вы уверены в нулевой гипотезе? Я думаю, что нулевая гипотеза adf.test заключается в том, что процесс имеет единичный корень, а альтернативная гипотеза говорит, что процесс является стационарным ... я ошибаюсь? - person Engi; 05.05.2016
comment
@Engi Извините за неточность. Дело в том, что в качестве альтернативной гипотезы вы можете установить какую угодно (я всегда использую альтернативную = взрывную, по этой причине я запутался). Команда такая же, но: adf.test(переменная данных $, альтернатива = взрывоопасная). - person adrian1121; 05.05.2016