Вот пример данных:
set.seed(13)
x1 <- runif(10, -0.05, 0.05)
x2 <- runif(10, -0.05, 0.05)
x3 <- runif(10, -0.05, 0.05)
x4 <- runif(10, -0.05, 0.05)
df <- as.data.frame(cbind(x1, x2, x3, x4))
Давайте подумаем, что это возвраты, и я хотел бы преобразовать их в цены с начальным значением 100. Здесь есть ответ для превращения одного вектора возвратов в цены: Как преобразовать доходность в цены? Я пробовал следующее:
index <- as.data.frame(Reduce(function(x,y) {x * exp(y)}, df, init=100, accumulate=T))
но это не будет работать для фрейма данных. Я также пробовал применить функцию, но не смог получить от нее ничего разумного.
cumprod
, вы можете проверить это. - person slamballais   schedule 07.03.2016