Это вопрос о структурах данных и общих подходах к сложной проблеме обработки данных, которую я хотел бы решить в R. Если я чему-то и научился здесь, так это тому, что часто есть действительно хорошие решения сложных проблем, поэтому любой совет будет очень полезен. ценится
У меня есть данные книги заказов с фондовой биржи, и я пытаюсь в любой момент перестроить из них очередь с приоритетом цены и времени. НАПРИМЕР. Существует очередь для всех, кто хочет торговать: покупатель (или продавец) с самой высокой ставкой (или самой низкой ценой продажи) всегда должен первым покупать (продавать), когда кто-то другой приходит с ним торговать. Если одинаковую цену предлагают несколько человек, то в начале очереди стоит тот, кто заявил о намерении купить (или продать) раньше. Это становится немного запутанным, потому что вы можете изменить цену и объем своего заказа после того, как отправили свой заказ. Если вы увеличите объем своего заказа, вы должны потерять свое место в очереди (но нет, если вы уменьшите объем вашего заказа). Так что на практике очередь может сильно меняться, и я хотел бы точно знать, кто находится в начале очереди покупателей (и то же самое для продавцов) в течение дня, в любое время, когда мне может понадобиться взглянуть на .
Вот пример данных, с которыми я работаю:
library(data.table)
set.seed(1)
unique.ids <- c("B-AAA","B-AAB","B-AAC","A-AAA","A-AAB", "A-AAC")
seconds.since.midnight <- sort(sample(40000:40010, 12, replace = TRUE))
order.type <- c("ENTER", "AMEND", "DELETE", "TRADE")
DT <- data.table(order = 1:12,
time.scnds = seconds.since.midnight,
type = order.type[c(1,1,1,1,2,4,
1,2,2,4,3,
1)],
bid.id = NA,
ask.id = NA,
price = c(3.0,3.5, 3.3, 3.8,3.9,3.8, 3.8, 3.95, 3.8, 3.8,NA, 4.1),
volume = c(50,50,60,100,60,60,200,40,50,50,NA, 100),
oldprice = c(NA,NA,NA,NA,3.3,NA,NA,3.8,3.0,NA,NA,NA),
oldvolume = c(NA, NA,NA,NA,60,NA,NA,40,50,NA,NA,NA))
DT$bid.id[c(1,2,3,5,6,9,10)] <- unique.ids[c(1,2,3,3,3,1,1)]
DT$ask.id[c(4,6,7,8,10,11,12)] <- unique.ids[c(4,4,5,4,5,5,6)]
DT
order time.scnds type bid.id ask.id price volume oldprice oldvolume
1: 1 40000 ENTER B-AAA NA 3.00 50 NA NA
2: 2 40001 ENTER B-AAB NA 3.50 50 NA NA
3: 3 40002 ENTER B-AAC NA 3.30 60 NA NA
4: 4 40002 ENTER NA A-AAA 3.80 100 NA NA
5: 5 40002 AMEND B-AAC NA 3.90 60 3.3 60
6: 6 40004 TRADE B-AAC A-AAA 3.80 60 NA NA
7: 7 40006 ENTER NA A-AAB 3.80 200 NA NA
8: 8 40006 AMEND NA A-AAA 3.95 40 3.8 40
9: 9 40007 AMEND B-AAA NA 3.80 50 3.0 50
10: 10 40009 TRADE B-AAA A-AAB 3.80 50 NA NA
11: 11 40009 DELETE NA A-AAB NA NA NA NA
12: 12 40010 ENTER NA A-AAC 4.10 100 NA NA
Когда ордера вводятся, изменяются, торгуются и удаляются, их ордера в очереди меняются. Я хотел бы получить что-то вроде очереди для покупателей и очереди для продавцов. Я не знаю, какой была бы лучшая структура данных для этого, но если бы это был список, он мог бы выглядеть, например, так:
buyers.queue
[[1]]
[1] "B-AAA"
[[2]]
[1] "B-AAB" "B-AAA"
[[3]]
[1] "B-AAB" "B-AAC" "B-AAA"
[[4]]
[1] "B-AAB" "B-AAC" "B-AAA"
[[5]]
[1] "B-AAC" "B-AAB" "B-AAA"
[[6]]
[1] "B-AAC" "B-AAB" "B-AAA"
[[7]]
[1] "B-AAB" "B-AAA"
[[8]]
[1] "B-AAB" "B-AAA"
[[9]]
[1] "B-AAA" "B-AAB"
[[10]]
[1] "B-AAA" "B-AAB"
[[11]]
[1] "B-AAB"
[[12]]
[1] "B-AAB"
Таким образом, каждый элемент списка (он имеет длину 12) представляет собой очередь в этой строке DT, и очередь упорядочена по лучшей цене (в данном случае лучшая цена, предлагаемая различными ставками, а затем по времени с момента поступления/последнего изменения). . Обратите внимание, как порядок может сильно меняться.
Для продавцов у нас было бы что-то вроде этого (если бы это было в списке - это не обязательно):
sellers.queue
[[1]]
[1] NA
[[2]]
[1] NA
[[3]]
[1] NA
[[4]]
[1] "A-AAA"
[[5]]
[1] "A-AAA"
[[6]]
[1] "A-AAA"
[[7]]
[1] "A-AAA" "A-AAB"
[[8]]
[1] "A-AAB" "A-AAA"
[[9]]
[1] "A-AAB" "A-AAA"
[[10]]
[1] "A-AAB" "A-AAA"
[[11]]
[1] "A-AAA"
[[12]]
[1] "A-AAA" "A-AAC"
Я даже не уверен, как начать решать эту проблему или даже какой класс формы/объекта должен иметь результат. Какие-либо предложения?
Спасибо за чтение
