Мне интересно попробовать Python-оболочку для Interactive Brokers API, но я торгую опционными спредами (в основном железными кондорами), а не только отдельными опционами.
Есть ли разумный способ сделать это с помощью ibPy?
Мне интересно попробовать Python-оболочку для Interactive Brokers API, но я торгую опционными спредами (в основном железными кондорами), а не только отдельными опционами.
Есть ли разумный способ сделать это с помощью ibPy?
Для тех, кто опаздывает на вечеринку, вот пример прямо из документации IB API:
http://interactivebrokers.github.io/tws-api/spread_contracts.html#bag_opt
Вам нужно будет найти правильные кониды (с этим может помочь requestMarketData). Для железного кондора вы кладете четыре ноги на свою комбинацию.
Бонусные баллы за управление исполнением ордера - вы можете установить лимит в середине, но заполнение железного кондора в середине зависит от удачи, а удача - это не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь автоматизировать свою торговлю. Возможно, вам придется отменить и повторно отправить заказ в новой средней точке, пока он не будет выполнен.
Вы можете управлять каждой частью спреда отдельно для большей точности при размещении и изменении ордеров, а не использовать комбинированные ордера.
Размещайте ордера для каждого этапа отдельно и добавляйте новые размещенные ордера в коллекцию ордеров.
Следите за своими заказами, чтобы увидеть, были ли они полностью заполнены или требуют модификации. Как только каждая нога спреда будет полностью заполнена, добавьте спред к набору позиций.