ibrokers R - Финансовый советник - размещение ордеров

Я пытаюсь разместить заказ OCO на счете финансового консультанта, используя ibrokers и R.

Как разместить заказ OCO? Как я могу включить стоп и тейк-профит в каждую часть OCO, которая также отменена?

Спасибо за любое руководство!

Образец кода:

Crude <- twsFuture('CL', 'NYMEX', '201505') 
fiveMin <- strftime(Sys.Date(), "%Y%m%d") 
fiveMin <- paste(fiveMin, "09:05:00", sep=" ")

Price <- reqHistoricalData(tws, Contract=Crude, barSize = "5 mins", 
                           duration = "30 S", useRTH = 0,endDateTime=(fiveMin))

HighPriceStr <- toString(Price$CLK5.High)
MktHigh <- (as.numeric(HighPriceStr))

LowPriceStr <- toString(Price$CLK5.Low)
MktLow <- (as.numeric(LowPriceStr))

#calculate range width
range <- (MktHigh - MktLow)

#enter orders if 5 min range <= .50 cents
if (range <= .50){
#place oco lmt entry @ mkt high + .02, lmt sell @ mkt low - .02 

#sample limit order for FA account group named Futures.
#IBrokers:::.placeOrder(twsOC, Crude, twsOrder(reqIds(tws), "SELL", "8", "LMT", lmtPrice = (Stop), faGroup ="Futures", faMethod ="EqualQuantity"))
}

person Sagaponack FX    schedule 24.03.2015    source источник
comment
Вы можете выполнить поиск или задать вопрос на quant.stackexchange.com, если не получите здесь ответа.   -  person vpipkt    schedule 24.03.2015


Ответы (1)


Частичный ответ:

Interactive Brokers использует ордера OCA, один отменяет все.

Вот пример:

IBrokers:::.placeOrder(twsOC, MiniCrude, twsOrder(reqIds(tws), "BUY", "3", "LMT", lmtPrice = (BreakTarget), ocaGroup = (breakerdirection), faGroup ="MiniFutures", faMethod ="EqualQuantity")) 
IBrokers:::.placeOrder(twsOC, MiniCrude, twsOrder(reqIds(tws), "BUY", "3", "STP", auxPrice = (BreakStop), ocaGroup = (breakerdirection), faGroup ="MiniFutures", faMethod ="EqualQuantity")) 

Вторая часть вопроса, как разместить вышеуказанные ордера только после того, как лимитная запись будет заполнена.

reqExecutions()

У меня еще нет написанного примера кода.

person Sagaponack FX    schedule 26.03.2015