В настоящее время я работаю над проектом, который должен помочь мне создать поверхность подразумеваемой волатильности для данной акции. Для этого я пишу скрипт, который будет загружать все доступные варианты для этой конкретной акции — из того, что я собрал, это возможно, отправив запрос через Bloomberg API с использованием полей/переопределений масс. Вот мой текущий код:
d_host = "localhost";
d_port = 8194;
SessionOptions sessionOptions;
sessionOptions.setServerHost(d_host.c_str());
sessionOptions.setServerPort(d_port);
Session session(sessionOptions);
Service refDataService = session.getService("//blp/refdata");
Request request = refDataService.createRequest("ReferenceDataRequest");
request.append("securities", "MSFT US EQUITY");
request.append("fields", "CHAIN_TICKERS");
// add overrides
Element overrides = request.getElement("overrides");
Element override1 = overrides.appendElement();
override1.setElement("fieldId", "CHAIN_PUT_CALL_TYPE_OVRD");
override1.setElement("value", "C");
Element override2 = overrides.appendElement();
override2.setElement("fieldId", "CHAIN_POINTS_OVRD");
override2.setElement("value", 100);
Element override3 = overrides.appendElement();
override3.setElement("fieldId", "CHAIN_EXP_DT_OVRD");
override3.setElement("value", "20250203");
std::cout << "Sending Request: " << request << std::endl;
CorrelationId cid(this);
session.sendRequest(request, cid);
(followed by event handling)
Теперь у меня есть несколько проблем/вопросов:
Код компилируется без проблем, но при запуске на терминале Bloomberg выводится следующая ошибка:
Как бы мне заняться устранением этой проблемы? Я предполагаю, что где-то ошибся в полях переопределения.Как мне нужно настроить свой код для загрузки всех доступных вариантов с учетом определенного срока действия, т. Е. Я хочу получить список всех вариантов до сегодняшнего дня + 15 лет.
Как мне тогда загрузить подразумеваемую волатильность для каждого опциона? Нужно ли мне хранить тикеры в массиве, а затем отправлять запрос на поле «IVOL_MID» для каждого варианта, или есть какой-то способ получить все волатильности сразу?
Изменить: вот код моего обработчика событий, так как это кажется проблемой.
session.sendRequest(request, cid);
while (true)
{
Event event = session.nextEvent();
MessageIterator msgIter(event);
while (msgIter.next()) {
Message msg = msgIter.message();
if (msg.correlationId() == cid) {
processMessage(msg);
}
}
if (event.eventType() == Event::RESPONSE) {
break;
}
}
void processMessage(Message &msg)
{
Element securityDataArray = msg.getElement(SECURITY_DATA);
int numSecurities = securityDataArray.numValues();
for (int i = 0; i < numSecurities; ++i) {
Element securityData = securityDataArray.getValueAsElement(i);
std::cout << securityData.getElementAsString(SECURITY)
<< std::endl;
const Element fieldData = securityData.getElement(FIELD_DATA);
for (size_t j = 0; j < fieldData.numElements(); ++j) {
Element field = fieldData.getElement(j);
if (!field.isValid()) {
std::cout << field.name() << " is NULL." << std::endl;
}
else {
std::cout << field.name() << " = "
<< field.getValueAsString() << std::endl;
}
}
Element fieldExceptionArray =
securityData.getElement(FIELD_EXCEPTIONS);
for (size_t k = 0; k < fieldExceptionArray.numValues(); ++k) {
Element fieldException =
fieldExceptionArray.getValueAsElement(k);
std::cout <<
fieldException.getElement(ERROR_INFO).getElementAsString(
"category")
<< ": " << fieldException.getElementAsString(FIELD_ID);
}
std::cout << std::endl;
}
