RQuantLib - AsianOption(арифметические сбои R [r]

Привет, я пытаюсь использовать RQuantLib для оценки арифметических азиатских опций на 64-битной платформе Windows.

При использовании геометрической цены коды выполняются правильно, но при использовании арифметических сбоев R. Пробовали в Rstudie и через R-term с исполняемыми файлами x86 и x64.

library('RQuantLib')
GeomOption  <- AsianOption("geometric", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005,maturity=1.25, vol=0.2)
ArithOption <- AsianOption("arithmetic", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005, maturity=1.25, vol=0.2)

Я пытался собрать QuantLib через VS2010, но это не имеет никакого значения, как и ожидалось, поскольку RQuantLib в Windows этого не требует.

Поиск на этом сайте, r-sig-finance и quantlib не дали мне никаких ответов, поэтому я предполагаю, что это должна быть локальная проблема. Можете ли вы помочь мне сориентироваться?


r quantlib
person Thorvall    schedule 28.10.2014    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
3
arrow_downward

Да, Мишель и я тоже обнаружили это недавно, но не успели это отладить. Если бы вы могли покопаться в этом, было бы здорово. Похоже, это проблема только для Windows, и базовый код не изменился, поэтому, возможно, здесь происходит что-то странное с параметрами компилятора по умолчанию.

Желательно продолжение rquantlib-devel.

person Dirk Eddelbuettel    schedule 28.10.2014