Повышение эффективности максимизации ожиданий

Я реализую максимизацию ожидания (EM) в С++ для оценки параметра модели смеси Гаусса.

EM очень медленно сходится - есть ли способ быстро свести логарифмическую вероятность?


c++ linux machine-learning data-mining expectation-maximization
person kahsay kalayu    schedule 04.09.2014    source источник
comment
Вы должны опубликовать код, который у вас есть сейчас, и задать более конкретный вопрос.   -  person Anton Savin    schedule 04.09.2014
comment
Фактически, он сходится только на пределе вашей точности. Если бы у вас была бесконечная точность, она бы никогда не сошлась. Поэтому выберите другой порог.   -  person Has QUIT--Anony-Mousse    schedule 04.09.2014
comment
да, спасибо, я проверю, взяв другой порог.   -  person kahsay kalayu    schedule 05.09.2014

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

В библиотеке Armadillo C++ есть многопоточная реализация максимизации ожидания (EM) для гауссовых смешанных моделей (GMM). Дополнительные сведения см. в классе gmm_diag.

person mtall    schedule 10.09.2014
comment
Привет @Mtall Пожалуйста, не могли бы вы дать мне лучший документ и пример на gmm_diag, какой тип ввода нужен? - person kahsay kalayu; 27.10.2014