Сейчас я смотрю на панельный набор данных, по которому мне нужно регрессировать. Поскольку я только начал свою докторскую степень в этом семестре вместе с курсами эконометрики, я все еще новичок во многих статистических приложениях и методах регрессии. Я хочу сделать простую регрессию, как в Y = x1 x2 x3 и т. д., теперь я уже просмотрел некоторую литературу и обнаружил, что для панельных данных обычно используется регрессия с фиксированными эффектами. Кроме того, моя переменная Y имеет только положительные значения, поэтому я думал о модели Тобита?
Я делаю некоторые исследования относительно покрытия аналитиков в финансовом бизнесе. Моя независимая переменная — это охват аналитиками определенной фирмы, поэтому, согласно наблюдению, у меня есть 1 аналитик и 1 фирма вместе с различными характеристиками (рыночная капитализация, бета и т. д.) фирмы. Все эти данные ежемесячные. Поскольку покрытие не может стать отрицательным (только 0), я думал о модели Tobit?
Есть ли у вас какие-либо идеи, что было бы хорошим методом регрессии? Или у меня есть хорошие источники (электронные книги, письменные книги, через университет я имею доступ почти ко всему, что касается моей сферы деятельности) информации (потому что мне нужно изучить эти вещи для будущих исследований)?
