Я начинающий трейдер, который только использует пакет R iBrokers для алгоритмической торговли.
Моя цель — позволить R сразу реализовать стратегию, когда я получу правильный сигнал (рыночную цену).
Но теперь я застрял в том, что когда я вызываю функцию «reqMktData» для получения данных в реальном времени, я обнаружил, что R не остановится, если я не остановлю его вручную или не попрошу функцию вернуть данные моментального снимка.
Несмотря на то, что я могу написать цикл while для получения данных в реальном времени для последнего случая, я нашел его очень медленным по сравнению с тем, что я хочу (каждый вызов reqMktData займет несколько секунд).
Мне было интересно, может ли кто-нибудь дать несколько советов для достижения моей цели. Или кто-нибудь может предоставить рабочий пример цикла, который собирает данные в реальном времени через пакет IBrokers и позволяет выполнять торговую логику? Я провел несколько дней в поисках решений в Интернете и ничего не нашел. Надеюсь, это не плохой вопрос. Благодарю вас!
