quantstrat в R: установка сигнала выхода на основе даты

Большая часть quantstrat и сопутствующих примеров, по-видимому, основана на входе и выходе из сделок путем пересечения какого-либо технического индикатора.

Однако предположим, что у вас есть произвольный индикатор, который вы используете для входа в сделку, но затем вы хотите просто раскрутить сделку на открытии или закрытии следующего дня. Как бы вы лучше всего реализовали этот пример?

Возьмем следующий пример:

• Два инструмента: XYZ и ABC
• Входной сигнал: может быть любым - мы просто хотим войти в сделку каждый раз, когда наш "сигнал" оценивается как истинный. Для этого примера предположим, что в любой момент отношение XYZ/ABC изменяется более чем на 1% в любом направлении от открытия до закрытия в момент Т+0.
• Выходной сигнал: рыночное событие, такое как открытие или закрытие. Допустим, в этом примере мы хотим раскрутить сделку, которую мы установили выше, на открытии следующего дня.

Например, написать что-то подобное, используя blotter, было бы относительно легко:

Предположим, объект xts с именем ratio со столбцами для:

1. АБК ОХЛК,
2. XYZ OHLC,
3. отношение ABC/XYZ, выраженное как OHLC
4. валюта OHLC "CCY" (это кросс-валютная пара)
5. наш индикатор (OpCl(ABC/XYZ)),
6. "подать сигнал?" который будет оцениваться как 1, если индикатор> 1%, иначе 0, если нет
7. "сигнал дн?" который будет оцениваться как 1, если индикатор ‹ -1%, иначе 0, если нет

Тогда наш код будет таким:

for( i in 1:nrow(ratio) ) {

  ## Define the dates:

  CurrentDate <- index(ratio[i,])

  NextDate <- index(ratio[i+1,])

  ## Define the prices:

  XYZClosePrice <- as.numeric(ratio$XYZ.Close[i,])
  ABCClosePrice <- as.numeric(ratio$ABC.Close[i,])

  XYZOpenPrice <- as.numeric(ratio$XYZ.Open[i+1,])
  ABCOpenPrice <- as.numeric(ratio$ABC.Open[i+1,])

  CCYClosePrice <- as.numeric(ratio$CCY.Close[i,])
  CCYOpenPrice <- as.numeric(ratio$CCY.Open[i+1,])


  ## Define the spread:      

  SpreadOp <- ABCOpenPrice/XYZOpenPrice
  SpreadCl <- ABCClosePrice/XYZClosePrice

  ## Define the hedge ratio (let's say XYZ has a multiplier of 25 and ABC of 50)

  HedgeOp <- 25 * ((CCYOpenPrice/50)/SpreadOp)
  HedgeCl <- 25 * ((CCYClosePrice/50)/SpreadCl)

  # We want to trade 20 lots of XYZ each time with the corresponding hedge amount of   ABC
  Posn <- round(20 * HedgeCl,0)

  ## Add the trading rules (if move > 1% / else move <-1%):     

  # >= +1 % move

  if(ratio[i,'signal up?']==1){


    ## enter position on today's close

    addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=CurrentDate,
           TxnPrice=XYZClosePrice, TxnQty = 20 , TxnFees=0)
    addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=CurrentDate,
           TxnPrice=ABCClosePrice, TxnQty = - Posn , TxnFees=0)

    ## exit position tomorrow's open

    addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=NextDate,
           TxnPrice=XYZOpenPrice, TxnQty = - 20, TxnFeABC=0)
    addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=NextDate,
           TxnPrice=ABCOpenPrice, TxnQty = Posn , TxnFeABC=0)}

  else {

    # <= -1% move
    if(ratio[i,'signal dn?']==1){

      ## enter position on today's close

      addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=CurrentDate,
             TxnPrice=XYZClosePrice, TxnQty = -20 , TxnFees=0)
      addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=CurrentDate,
             TxnPrice=ABCClosePrice, TxnQty =  Posn , TxnFees=0)

      # exit position on tomorrow's open

      addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=NextDate,
             TxnPrice=XYZOpenPrice, TxnQty =  20, TxnFees=0)
      addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=NextDate,
             TxnPrice=ABCOpenPrice, TxnQty =  - Posn , TxnFees=0)}

  }

Это прекрасно работает.

Но допустим, мы хотим реализовать это в quantstrat — это становится немного сложнее. Предполагая, что все портфели, счета, индикаторы, сигналы и т. д. настроены правильно, я бы добавил следующие торговые правила для входа в сделку:

> strat <- add.rule(strat, name='ruleSignal',
+                   arguments = list(sigcol="Cl.gt.1pct", sigval=TRUE, orderqty=20,
+                                    ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market'),
+                   type='enter', path.dep=TRUE,symbol='XYZ')


> strat <- add.rule(strat, name='ruleSignal',
+                   arguments = list(sigcol="Cl.lt.1pct", sigval=TRUE, orderqty=Posn,
+                                    ordertype='market', orderside='short', pricemethod='market'),
+                   type='enter', path.dep=TRUE,symbol='ABC')

Мой вопрос: Как мне ввести следующие два ruleSignal, чтобы просто размотать пару на открытии следующего дня?

Я знаю, что это, вероятно, как-то связано с аргументом timestamp в ruleSignal, но я не могу понять, как это реализовать.

Здесь может быть очень простое решение, но я поймал себя на том, что пытаюсь решить это.

Как всегда, любая помощь очень ценится.