Лассо — это ограничение регуляризации, введенное в целевую функцию линейных моделей, чтобы предотвратить подгонку модели прогнозирования к данным. Название Lasso расшифровывается как Least Absolute Shrinkage and Selection Operator.
Оказывается, регуляризация Лассо позволяет обнулять некоторые коэффициенты. Это означает, что Lasso можно использовать для выбора переменных в машине…
