Кодирование индикатора известной скорости изменения в Python.
Импульс имеет много углов и может быть измерен разными способами. Кроме того, на основе этой замечательной концепции можно разработать множество стратегий. В этой статье мы обсудим известный индикатор импульса, называемый скоростью изменения, а затем посмотрим, как его можно использовать в двух разных стратегиях: возврат к среднему и изменение импульса.
Я только что выпустил новую книгу после успеха моей предыдущей «Книга торговых стратегий». Он содержит передовые индикаторы и стратегии, следующие за трендом, а также страницу GitHub, посвященную постоянно обновляемому коду. Кроме того, в этой книге представлены оригинальные цвета после оптимизации затрат на печать. Если вы чувствуете, что это вас интересует, не стесняйтесь посетить приведенную ниже ссылку Amazon, или, если вы предпочитаете купить версию в формате PDF, вы можете связаться со мной на LinkedIn.
Скорость изменения
Скорость изменения ценной бумаги можно найти по следующей формуле:
Он описывает эволюцию значения во времени. Если предыдущая цена ценной бумаги была 100 долларов, а теперь равна 110 долларам, то скорость изменения составит 10%. Это означает, что рыночная цена выросла на 10% по сравнению с предыдущим периодом.
Индикатор скорости изменения представляет собой осциллятор, который использует приведенную выше формулу на скользящей основе и для определенного периода ретроспективного анализа. Период ретроспективного анализа, равный 3, означает, что мы рассчитаем скорость изменения между текущей ценой и ценой 3 периода назад. На приведенном ниже графике показан пример ретроспективного анализа за 10 периодов.
Чтобы закодировать индикатор скорости изменения в Python, мы можем использовать следующую функцию:
def roc(Data, lookback, what, where):
Data = adder(Data, 1)
for i in range(len(Data)):
Data[i, where] = ((Data[i, what] - Data[i - lookback, what]) / Data[i - lookback, what]) * 100
return Data
Давайте теперь посмотрим, как мы можем использовать этот простой индикатор для поиска торговых стратегий.
Если вы хотите видеть больше статей, подпишитесь на мой ЕЖЕДНЕВНЫЙ информационный бюллетень (доступен бесплатныйплан) по ссылке ниже. В нем представлены мои статьи на Medium, другие торговые стратегии, уроки кодирования, связанные с исследованиями и анализом, а также подписчики получают бесплатную копию моей первой книги в формате PDF. Вы можете ожидать 5–7 статей в неделю с платной подпиской и 1–2 статей в неделю с бесплатным планом. Это помогло бы мне продолжить делиться своими исследованиями. Спасибо!
Стратегия № 1: Возврат к среднему
Возврат к среднему значению – это понятие, согласно которому всякий раз, когда рыночная цена движется, ожидается, что она вернется к своему среднему значению. Это означает, что это противоположная стратегия, которая стремится сгладить сильные длительные движения, чтобы стабилизировать рынок. Индикатор ROC не ограничен, поэтому барьеры зависят от усмотрения трейдера.
Помните, что ценная бумага может оставаться в зонах перекупленности/перепроданности в течение длительного времени, прежде чем выйти из нее, и даже когда она выйдет, изменение цены будет отрицательным по сравнению с ожидаемым движением, когда началось нарушение. На самом деле мы можем изменить высказывание Джона Мейнарда Кейнса следующим образом:
«Рынок может оставаться в зоне перекупленности/перепроданности дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным».
Первоначальная цитата: Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.
Если вас также интересуют более технические индикаторы и стратегии, то моя книга может вас заинтересовать:
Стратегия № 2: Импульсное изменение
Переворот происходит всякий раз, когда моментум меняет сторону с отрицательной на положительную и наоборот. Под импульсом мы имеем в виду индикатор ROC. Вот идея ниже:
- Когда индикатор ROC становится положительным после того, как он был ниже нуля, это признак того, что моментум становится бычьим, и, следовательно, может быть сгенерирован бычий сигнал.
- Когда индикатор ROC становится отрицательным после того, как он был выше нуля, это признак того, что импульс становится медвежьим, и поэтому может быть сгенерирован медвежий сигнал.
Заключение
Не забывайте всегда проводить бэк-тесты. Вы всегда должны верить, что другие люди неправы. Мои индикаторы и стиль торговли могут подойти мне, но не вам.
Я твердо верю в то, что нельзя кормить с ложечки. Я учился, делая, а не копируя. Вы должны получить идею, функцию, интуицию, условия стратегии, а затем разработать (даже лучше) ее самостоятельно, чтобы протестировать и улучшить ее, прежде чем принимать решение о ее реализации или ликвидации. Мой выбор не предоставлять конкретные результаты обратного тестирования должен побудить читателя глубже изучить стратегию и больше работать над ней.
Medium — это центр для многих интересных чтений. Я прочитал много статей, прежде чем решил начать писать. Подумайте о том, чтобы присоединиться к Medium, используя мою реферальную ссылку!
Подводя итог, реалистичны ли стратегии, которые я предлагаю? Да, но только за счет оптимизации среды (надежный алгоритм, низкие затраты, честный брокер, надлежащее управление рисками и управление заказами). Стратегии предоставляются только для использования исключительно в торговле? Нет, это должно стимулировать мозговой штурм и получение большего количества торговых идей, поскольку мы все устали слышать о перепроданности RSI как о причине для открытия короткой позиции или о преодолении сопротивления как о причине идти долго. Я пытаюсь представить новую область под названием «Объективный технический анализ», в которой мы используем достоверные данные для оценки наших методов, а не полагаемся на устаревшие классические методы.
Последнее слово
Недавно я начал сбор NFT, который направлен на поддержку различных гуманитарных и медицинских целей. Общество Света — это набор ограниченных предметов коллекционирования, которые помогут сделать мир немного лучше, поскольку при каждой продаже процент от этого будет отправлен непосредственно на благотворительность, связанную с аватаром. Как я всегда говорю, нет ничего лучше, чем маркированный список, чтобы обозначить преимущества покупки этих NFT:
- Высокая потенциальная выгода: концентрируя оставшиеся средства от продаж на маркетинге и продвижении Общества Света, я стремлюсь максимально увеличить их ценность на вторичном рынке. рынок. Помните, что торговля на вторичном рынке также означает, что часть роялти будет передана той же благотворительной организации.
- Коллекция произведений искусства и диверсификация портфолио. Иметь коллекцию аватаров, символизирующих добрые дела, очень приятно. Инвестирование не обязательно должно быть связано только с эгоистичными потребностями, хотя нет ничего плохого в том, чтобы инвестировать, чтобы заработать деньги. Но как насчет того, чтобы инвестировать, зарабатывая деньги, помогая другим и собирая произведения искусства?
- Пожертвования на предпочитаемые цели. Это гибкий способ выделения различных средств на ваши благотворительные цели.
- Бесплатная копия моей книги в формате PDF: любой покупатель любого NFT получит бесплатную копию моей последней книги, указанной в ссылке на статью.
