Человек и машина на рынках
Человеческий мозг - это машина, особенный предмет. Он смотрит на другие явления и спрашивает, доступен ли ему разум для взаимодействия или нет. На самом деле, извините, я, вероятно, ошибаюсь здесь - разум, вероятно, понимает, что интеллект - это спектр, который идет от нуля до разумности и за его пределами. Это моя склонность, когда дело касается теории разума, и это позволяет мне умерить мое очень человеческое высокомерие относительно того, что может или не может быть сосудом для разума человеческого уровня. Это то, что мешает нам стать слишком солипсистскими.
Если вам нужны доказательства того, что солипсизм - плохая стратегия, не смотрите дальше рынков. Волна за волной пионеры пытались упредить или даже приручить рынки с помощью инноваций, появившихся еще с доисторических времен - бартерных систем, валюты, бирж, HFT и, прямо сейчас, ИИ. Все, чего они добились, - это просто сделали систему более эффективной и позволили рынку доминировать по-новому. Каждый раз новизна / механизм, который рекламировался как последний рубеж (отсюда и солипсизм), просто ассимилировалась. Те, кто понимал, что рынок будет адаптироваться, дожили до игры в другой день. Тех, кто отказывался рассматривать рынок как разумный, больше нет.
Скажем, вы - следующая большая вещь, супер-квант / мессия машинного обучения. Вы строите систему, которая умеет предсказывать рынок лучше, чем все ваши коллеги. Вы включили все входные данные, о которых только могли подумать, - особенности микро- и макро-структуры рынка и безумную альтернативную информацию о данных. Вы правильно реализовали аспекты исполнения. Вы вводите систему в действие, и она начинает взаимодействовать с настоящим зверем, более широким рынком. Изначально получается большая прибыль, и ваша система адаптируется к мельчайшим изменениям, поэтому вы думаете, что будете жить вечно.
Что произойдет дальше? Рынок становится вами, и все хотят победить вас. Какой-то новый претендент будет достаточно мотивированным и находчивым, и вы проиграете - это не «если», а «когда». Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, - это то, что когда вы станете рынком, случайный участник рынка будет развиваться, чтобы иметь равные шансы превзойти вас. Внезапно суперинтеллект вашего ИИ вернулся на уровень человеческого разума.
Это происходит потому, что у вашего ИИ действительно нет шкуры в игре - рынок является производным от реального предпринимательства, политики и человеческих (потому что у нас все еще есть контроль) капризов. Как вы, должно быть, слышали, 2018 год был плохим годом для количественных компаний, и если вам интересно, почему это все еще может происходить, ответ заключается в том, что всегда есть чрезмерная уверенность в степени понимания и контроля, которые действительно есть.
Пока машинные обучающиеся будут полагаться на вероятность, а не пытаться установить причинно-следственную связь, они будут во власти следующего черного лебедя. Высокомерие и шумиха вокруг новых систем должны быть умерены хорошей дозой реализма. Будьте реальными - я предпочитаю обучение с подкреплением, которое генерирует четкие правила с несколькими важными функциями, хотя исходные исходные данные могут быть намного выше с точки зрения измерений.
Почему? Почему бы не иметь функции активации с длинным набором функций с нетривиальными коэффициентами? Потому что, когда рынок действительно примет решение, он будет зависеть от гораздо меньшего количества факторов. Попытка составить карту каждой вероятности вероятностно может дать вам хорошее чувство академической успеваемости, но ложное чувство безопасности, которое она привносит в вашу систему, в конце концов не окупится.
Рынок не является идеальной информационной игрой - пространство поиска намного больше, чем Chess или Go. Речь идет не просто о распознавании образов или попытках «вообразить» сценарии марковской цепи о том, что является реалистичным. Существующие участники рынка могут по теории игр вашей системы сделать ошибку излишней самоуверенности. Система, сопереживающая этим концепциям, имеет больше шансов, но трейдер-человек все равно сможет превзойти машины в его нынешнем виде.
Очевидно, это не будет длиться вечно - теория разума исследуется сообществом ИИ, и это принесет новое понимание реальности в фреймворки машинного обучения. В некоторой степени состязательные обучающие системы неявно полагаются на ToM в том смысле, что они признают необходимость взаимодействия с противниками. В настоящее время отношения устанавливаются производителем, а не спонтанно обнаруживаются подразделением машинного обучения, но скачок к этому уровню автономии не является немыслимым.
Короче говоря, если машина хочет поддерживать более высокую производительность на рынке, она должна иметь «сочувствие» к рынку, а это влечет за собой ToM. Если бы машины решительно оторвались от человеческого лидерства на рынке, машины должны были влиять на реальную жизнь (помните, что рынок проистекает из реальной жизни) таким образом, чтобы люди теряли контроль и, следовательно, теряли сочувствие к рынку. Когда это произойдет, мы бы так или иначе перестали играть на рынке.
* Обложка - это моя интерпретация Платоновской «Аллегории пещеры», в которой ИИ занимает место заключенных, а рынок занимает место создателей теней.
