Пожар в лагере в Калифорнии - расплата за бедствие

Использование инвентаризации участков для количественной оценки ущерба от лесных пожаров с помощью спутниковых и аэрофотоснимков

Узнать больше о сервисе мониторинга пользовательских событий RS Metrics можно здесь.

К середине марта 2019 года было подано более 46000 претензий в отношении широкомасштабного ущерба, причиненного тремя крупными лесными пожарами в Калифорнии в 2018 году, в том числе 13000 претензий в отношении полной и полной потери. Общие застрахованные убытки кажутся почти не поддающимися количественной оценке, поскольку они приближаются к сумме 12,4 млрд долларов на сегодняшний день.

RS Metrics использовала спутниковые снимки и другие данные для создания настраиваемой базы данных, которая позволяет участникам точно оценивать и количественно определять ущерб для каждой отдельной посылки, используя исходные данные до пожара и оценку ущерба после пожара. Эта база данных может использоваться для точного моделирования рисков с использованием нашей методологии, изложенной ниже.

Справочная информация - Ценные бумаги, связанные со страхованием

Спустя почти три месяца после восстановления Camp Fire Департамент страхования Калифорнии все еще проводил семинары и тренинги в аудитории в штате Чико, чтобы помочь домовладельцам и владельцам малого бизнеса ориентироваться в процессе рассмотрения претензий. Подача иска часто является первым шагом к получению постоянной помощи, независимо от того, исходит ли эта помощь от страховой компании или самого правительства, поскольку все неурегулированные риски должны быть сначала определены количественно.

После подачи страхового иска правительство готово вмешаться с заявлениями на получение помощи в случае стихийных бедствий FEMA или штата или местного округа. Только убытки, не покрытые страховкой, могут иметь право на помощь FEMA.

Количественная оценка ущерба - важная задача для финансовых организаций как вверх, так и вниз по страховому спектру. От местных страховых агентств домовладельцев до национальных страховых компаний, перестраховщиков, ретроцессионеров и принимающих риски институциональных инвесторов, таких как хедж-фонды, - все пытаются оценить затраты на страхование этих масштабных стихийных бедствий. На приведенном ниже рисунке показаны некоторые взаимосвязи и сложный характер страхования рисков.

Новые и сложные формы связанных со страховкой ценных бумаг (ILS) приобрели популярность в последние годы, в некотором смысле имитируя рост финансовых инструментов, вышедших из-под контроля во время финансового кризиса 2008 года. Одной из форм страховых ценных бумаг являются катастрофические облигации или CAT-облигации, которые широко используются сегодня и могут стать одним из основных средств оплаты убытков от лесных пожаров в будущем:

Первые облигации CAT были выпущены в 1997 году, что дало страховщикам доступ к более широким финансовым рынкам и предлагало институциональным инвесторам, таким как хедж-фонды, пенсионные фонды и паевые инвестиционные фонды, возможность получать привлекательную прибыль от инвестиций, не коррелирующую с доходностью других финансовых рыночные инструменты в обмен на принятие на себя рисков страхования от катастроф . - ChicagoFed.org

В то время как использование CAT-облигаций значительно увеличилось в последние годы, облигации, предназначенные для защиты от пожаров, являются новым явлением и не могут быть многообещающими. Первый (Cal Phoenix Re Ltd. 2018-1) был спонсирован PG&E в 2018 году и, вероятно, будет полностью уничтожен за счет потерь, понесенных Camp Fire. Размер облигации составляет 200 миллионов долларов, что намного меньше потенциальной совокупной ответственности в десятки миллиардов долларов.

Поскольку облигации PG&E в настоящее время торгуются за гроши за доллар, многие институциональные инвесторы изучают способы взять на себя премию за риск по облигации и ищут способы самостоятельно выполнить собственное моделирование убытков с высоким разрешением. В большинстве случаев данные о совокупных убытках и отдельных компонентах этих убытков не передаются между контрагентами.

Так как же организация, не являющаяся страховой, начинает самостоятельно рассчитывать детальную оценку ущерба? В этом случае моделирование может быть выполнено третьей стороной, такой как RS Metrics, которая обладает командой, геопространственными технологиями и соответствующим опытом для создания подробной базы данных поврежденных конструкций для каждого отдельного участка.

Исходные данные и методология

Чтобы создать основу для отслеживания и измерения ущерба, связанного с пожарами, RS Metrics приобрела и проанализировала спутниковые снимки с разрешением 50 см, полученные после того, как пожар был полностью локализован 25 ноября 2018 г. Подавляющая часть периметра пожара была снята с помощью снимков с 11-го объекта. / 25/18 с небольшой территорией на западной стороне от 19.12.18.

В дополнение к спутниковым снимкам, данные о земельных участках и налоговых ведомостях были получены из офиса оценщиков округа Бьютт, Калифорния. Собранные показатели включали площадь в квадратных футах и ​​оценку стоимости земли и строений каждого дома до его разрушения. Примерно 18 265 посылок попали в пределы периметра окончательного возгорания и поэтому подлежали анализу.

Процесс создания базы данных повреждений выглядит следующим образом:

  1. Определите периметр пожара, включая конкретные муниципалитеты или любые жилые объекты, которые пересекают буферные границы границ пожара.
  2. Получите изображения как можно ближе к 25 ноября 2018 г. или позже, включая спутниковые и аэрофотоснимки, полученные в штате Калифорния или округе Бьютт, Калифорния.
  3. Получите и купите данные об участках и налоговых ведомостях в округе Бьютт, Калифорния, с указанием площади в квадратных футах, оценочной стоимости, адреса и другой информации по мере необходимости.
  4. Определите количество участков, необходимых для анализа через геопространственное пересечение.
  5. Запишите следующую информацию для каждой посылки: 1) Уличный адрес, 2) степень разрушения каждого имущества, закодированного как уничтоженное, частичное или неповрежденное, 3) Площадь участка, имущества и строения, 5) Оценочная стоимость земля, земельный участок, собственность и строение.

Данные из общедоступных источников могут использоваться для проверки информации, собранной с помощью спутниковых снимков. Разрушенные слои структуры, адреса, аэрофотоснимки и изображения уровня земли могут быть включены в ансамблевую модель.

Фотографии с уровня земли используются для визуальной проверки структур, которые затемнены или не поддаются иным образом проверке на спутниковых или аэрофотоснимках. Такие печальные фотографии были сделаны аварийными службами и подрядчиками и стали бесценными записями для документирования масштабов катастрофы в ближайшие годы.

Дополнительные инструменты можно получить у государственных служащих округа Бьютт и Cal Fire. В этом случае аэрофотоснимки до и после могут быть использованы в качестве еще одного вторичного источника для проверки повреждений на уровне земли. RS Metrics использует процессы машинного обучения по принципу человек-в-цикле, чтобы фиксировать начальные особенности обнаружения изменений, полученные до и после спутниковых снимков, с последующей проверкой человеком для каждой отдельной посылки.

Резюме и заключение

Создание настраиваемой базы данных позволяет участникам рынка CAT-облигаций точно оценивать и количественно определять ущерб для каждой отдельной посылки. Эту базу данных можно использовать в качестве основы для моделирования рисков, связанных с катастрофическими облигациями и страховыми ценными бумагами в целом. По мере того, как эти инструменты становятся все более широко используемыми не только для борьбы с пожарами, но и для любых чрезвычайных событий, достаточный уровень риска может быть распределен по всей финансовой системе.

Чтобы узнать больше о RS Metrics, посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами напрямую по адресу [email protected], чтобы узнать о нашей службе индивидуального мониторинга событий. Вы также можете следить за последними событиями в Твиттере и LinkedIn.

По сценарию Алекс Даймонд