Прогнозирование цен на золото на основе экономических факторов с использованием Python и SPSS

Прогнозирование цен на золото на основе экономических факторов с использованием Python и SPSS

Соавторами этой статьи являются д-р Рауль В. Родригес, Виджая Кумар Вуппула и д-р Шриджа Редди Беераволу.

В Индии покупка золота считается одной из старых добрых инвестиций, которая никогда не подведет. Традиционно золото имело большое значение в индийской культуре, поскольку индийцы считают золото формой Богини Махалакшми. Индийцы относятся к золоту как к символу процветания и статуса. Цена золота в 1964 году составляла 63,25 индийских рупий, а в настоящее время цена достигла оценки в 47000 индийских рупий (Ссылка: веб-сайт Goldpriceindia- https://www.goldpriceindia.com/gold-price-2020.php). За 56 лет цена выросла ок. 743 раза (т.е. увеличение на 74300%).

Золото также может быть переведено в наличные деньги и имеет несколько применений в таких отраслях, как электроника, здравоохранение, финансы, производство ювелирных изделий и другие.

Оценка цен на золото в Индии

Предложение, импорт и курс доллара США являются факторами, используемыми для оценки цен на золото в Индии. В первую очередь золото импортируется банками в Индии, после добавления комиссии банки поставляют золото торговцам слитками в стране. Затем ассоциация Indian Bullion Jewellery определяет цену на золото, общаясь с крупнейшими дилерами страны. Взяв среднее значение котировок на покупку и продажу у этих крупнейших дилеров, IBJA фиксирует цену на золото. Эта средняя цена корректируется с учетом местных государственных налогов, и в соответствии с этим устанавливается окончательная цена. (Ссылка взята с официального сайта https://www.bankbazaar.com/gold-rate/gold-price-valuation-in-india.html). Рынок драгоценных металлов нестабилен, он не просто фиксирует цену на золото, основываясь только на одном или двух факторах. В конечном счете, несколько экономических факторов влияют на изменение цены золота.

Цена на золото также колеблется и меняется в зависимости от экономических, социальных и политических изменений. Некоторые из них приведены ниже. (Ссылка: Факторы, влияющие на цену золота — Автор — Сунил Дхаван, ET Online | 06 мая 2019 г. — https://economictimes.indiatimes.com/wealth/invest/factors-that-affect-gold-price/ articlehow/64464960.cms)

Текущий рыночный спрос и будущий спрос

Цена золота увеличивается с ростом спроса на рынке драгоценных металлов, а также в зависимости от ожидаемого спроса на золото на рынке.

Процентная ставка — ставка РЕПО. Банковские процентные ставки (ставки РЕПО) также играют важную роль в оценке тренда цен на золото. При снижении ставок репо клиенты банка смогут получить больше кредитов, за счет чего увеличивается покупательная способность клиентов, что в конечном итоге увеличивает спрос на золото на рынке, повышая цены в долгосрочной перспективе. (Ссылка: Процентные ставки — Ставка репо с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. — https://www.ceicdata.com/en/india/bank-interest-rate/repo-rate)

Уравнение рупии-доллара. Уравнение рупии-доллара также имеет большое значение для цены золота. По мере того, как стоимость рупии уменьшается/стоимость доллара относительно INR увеличивается, цены на золото также растут. (Ссылка: конвертация доллара США в INR в доллар США (USD) в индийская рупия (INR) в 2019 году по лучшему, худшему и среднему обменным курсам года. Последнее обновление: 05.02.20, 07:45- https ://www.exchangerates.org.uk/USD-INR-spot-exchange-rates-history-2019.html)

Корреляция с другими классами активов. Другие инвестиционные активы оказывают большое влияние на определение цены золота. Многие могут сказать, что если фондовый рынок рухнет. цены на золото растут и наоборот. Не уверен, как другие активы повлияют на цену золота, но похоже, что существует корреляция между ценами на золото и другими инвестициями. (Ссылка: ссылка на данные взята с официального веб-сайта https://www.bseindia.com/Indices/IndexArchiveData.html и веб-сайта NSE — Индекс исторических данных — https://www1.nseindia.com/products/. контент/акции/индексы/исторический_индекс_данные.htm»)

Инфляция: покупка меньшего количества товаров на ту же сумму, на которую мы раньше покупали больше, является обычным явлением при инфляции. Инфляция влияет на экономику страны, что означает, что она также влияет на цены на золото, которое считается жизненно важным элементом экономики страны. Таким образом, если цены растут или ценность денег уменьшается, покупательная способность клиентов падает. Это снова повлияет на цену золота. (Ссылка: уровень инфляции, опубликованный Х. Плечером, 30 марта 2020 г. — месячный уровень инфляции в Индии, 2019 г. https://www.statista.com/statistics/276322/monthly-inflation-rate-in-india/ )

Золотые запасы: Индия прошла долгий путь от страны с нулевыми запасами золота до страны, занимающей 9-е место в мире по золотым запасам с 635 метрическими тоннами по состоянию на апрель 2020 года. Золотые запасы страны также могут влиять на цены на золото. Золотой запас играет важную роль в индийской экономике. (Ссылка: Данные о золотых резервах из Ежемесячной статистики центрального банка за 2 апреля 2020 г. — https://www.gold.org/download/file/7739/world_official_gold_holdings_as_of_Apr2020_ifs.xlsx и Рейтинг золотых резервов из Википедии https: //en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve )

В этом упражнении мы будем прогнозировать цену на золото на основе различных факторов, используя алгоритмы прогнозирования на Python и SPSS. Мы попытались выяснить корреляцию между каждым фактором, влияющим на цену золота, и причиной изменения цены с влиянием факторов, используемых здесь, в этом упражнении.

Используя Python и SPSS, мы пытаемся выяснить связь между независимыми переменными и зависимой переменной. Кроме того, мы можем предсказать, какие все факторы вызывают изменение цены, будь то в восходящем или нисходящем тренде.

Для этой цели мы собрали ежедневный набор данных о ценах на золото, данные фондового рынка, данные о конвертации стоимости в доллары США в INR, данные об инфляции в стране, данные о процентных ставках (ставки репо) и данные о золотых резервах Индии за 2019 год.

Решения для машинного обучения

Имея доступные данные 2019 года, используя изложенные выше методы машинного обучения, мы пытаемся выяснить взаимосвязь между переменными и предсказать причину в цене на Золото.

1. Питон

Используя Python, мы попытались проанализировать данные, полученные из различных источников.

Это пакеты, которые необходимо установить.

импортировать панд как pd

импортировать Seaborn как sns

импортировать matplotlib.pyplot как plt

импортировать numpy как np

Мы нарисовали линейный график для данных о запасах BSE по оси X и цене на золото по оси Y. Линия колеблется:

Мы также выяснили корреляцию между всеми переменными, которые используются в этом упражнении.

Здесь приведены значения корреляции:

Цена на золото и Nifty 50, BSE, USE Value, уровень инфляции, запасы золота имеют положительную корреляцию.

Цена на золото и ставка репо имеют отрицательную корреляцию. Это означает, что увеличение ставки репо на 0,87 пункта может привести к снижению цены на золото. Корреляция между всеми переменными и зависимой переменной представлена ​​в виде тепловой карты, как показано ниже:

2. SPSS (Решения для статистических продуктов и услуг):

Используя SPSS, мы запустили регрессию, сохранив цену золота в качестве зависимой переменной и все остальные факторы (Nifty 50, BSE, стоимость доллара США, ставку репо, уровень инфляции и золотые резервы) в качестве независимых переменных. Мы получили следующие результаты.

Это упражнение объясняет, что все независимые переменные, которые мы выбрали для прогнозирования стоимости золота, объясняют 94,7% этой модели. т.е. 94,7% изменения цены вызвано заданными независимыми переменными.

Уравнение регрессии:

Цена золота = 1827,601+(-1,310*Nifty 50)+BSE*0,379+USDvalue*48,480+(-302,911*RepoRate)+(-45,355*уровень инфляции)+GoldReserves*1,286+E

Где E означает ошибку в упражнении.

Вывод:

Из коэффициентов видно, что Nifty 50, ставка репо, уровень инфляции негативно влияют на цены на золото. И BSE, стоимость доллара США и золотые резервы оказывают положительное влияние на цены на золото.

94,7% изменения цены вызвано заданными независимыми переменными.

Изменение значения BSE на 0,38 пункта может привести к изменению цены золота на один пункт.

Изменение стоимости доллара США на 48,48 пункта может привести к изменению цены золота на один пункт.

Изменение золотых резервов на 1,28 пункта приведет к пропорциональному изменению цены золота на один пункт.

Можно заметить, что ожидаемая вероятность цен на золото и наблюдаемая вероятность цен на золото почти такие же, как показано на графике выше.

Ссылки:

Ссылка на данные взята с официального сайта БФБ https://www.bseindia.com/Indices/IndexArchiveData.html

Данные о золотых резервах из Ежемесячной статистики центрального банка 2 апреля 2020 г. — https://www.gold.org/download/file/7739/world_official_gold_holdings_as_of_Apr2020_ifs.xlsx

Сайт Goldpriceindia- https://www.goldpriceindia.com/gold-price-2020.php

Уровень инфляции, опубликованный Х. Плечером, 30 марта 2020 г. - Ежемесячный уровень инфляции в Индии в 2019 г. https://www.statista.com/statistics/276322/monthly-inflation-rate-in-india/

Процентные ставки- Ставка репо с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года- https://www.ceicdata.com/en/india/bank-interest-rate/repo-rate

Веб-сайт NSE - Индекс исторических данных - https://www1.nseindia.com/products/content/equities/indices/historical_index_data.htm

Сунил Дхаван, ET Online | 06 мая 2019 г.-https://economictimes.indiatimes.com/wealth/invest/factors-that-affect-gold-price/articleshow/64464960.cms

USD to INR Конвертация доллара США (USD) в индийская рупия (INR) в 2019 году по лучшему, худшему и среднему обменным курсам года. Последнее обновление: 05.02.20 07:45- https://www.exchangerates .org.uk/USD-INR-spot-exchange-rates-history-2019.html

Веб-сайт: https://www.bankbazaar.com/gold-rate/gold-price-valuation-in-india.html

Википедия, Рейтинг золотых запасов https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve