Публикации по теме 'cvxpy'
Достижение финансового превосходства: оптимизация портфеля в Python с помощью среднего отклонения и…
Это руководство призвано помочь вам в процессе создания инструмента оптимизации портфеля с использованием Python. Мы будем получать исторические доходности журнала акций через библиотеку yfinance и использовать такие методы, как оптимизация среднего отклонения или модель Блэка-Литтермана, чтобы найти оптимальное распределение активов. Мы будем использовать все тикеры SP100 из Википедии в качестве нашего набора данных.
К концу этого руководства вы будете иметь полное представление об..
Вопросы по теме 'cvxpy'
Преследование соответствия ядра на CVXPY
Я пишу код для поиска соответствия ядра. В этом я использовал cvxpy для выпуклой оптимизации. Мне нужно минимизировать следующую цель, основанную на этой статье: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6815769 и код выглядит...
284 просмотров
schedule
28.12.2022
Выпуклое программирование с CVXOPT или CVXPY
Мне нужно решить проблему оптимизации с CVXOPT или CVXPY в Python, и я столкнулся с трудностями. Целевая функция
Minimize Sum(a*x^2+b/x)
при следующих ограничениях
5 <= x < 40;
sum(v/d)<=T
где вектор x - переменная...
2277 просмотров
schedule
17.06.2022
Как установить CVXOPT для Python 2.7 в Windows 10?
В конечном итоге я пытаюсь установить CVXPY для Python 2.7. CVXPY имеет несколько требований, включая CVXOPT . Я пробовал два подхода: установку с веб-сайта Гольке, где он размещает двоичные файлы Windows для расширений Python:...
1410 просмотров
schedule
08.12.2022
Невозможно запустить исполняемый файл кода CVXPy, скомпилированного Pyinstaller
Я написал простой код, решающий проблему оптимизации с помощью библиотеки CVXPy .
from cvxpy import Variable, Minimize, Problem, abs
c = [20, 20, 50]
k = [-0.25, -0.15, -0.25, -0.35, -0.15, -0.25]
xbr_1, xbr_2 = Variable(1), Variable(1)
mra_1,...
95 просмотров
schedule
15.11.2022
Как я могу определить следующую целевую функцию в cvxpy?
В cvxpy у меня есть переменные, определенные как w=Variable(10,4) . Моя целевая функция — это сумма скалярных произведений каждого столбца. В Matlab это будет
(w(:,1)'*w(:,1) + w(:,2)'*w(:,2) + w(:,3)'*w(:,3) + w(:,4)'*w(:,4))
Может ли...
380 просмотров
schedule
22.05.2022
Поэлементное умножение в CVXPY
Я пытаюсь выполнить поэлементное умножение в CVXPY в целевой функции. Допустимо ли это как часть выпуклой задачи?
X является переменной n x 1. V является константой n x n.
Я хочу сделать эквивалент np.multiply(X, V*X) , который возвращает...
5729 просмотров
schedule
23.04.2023
CVXPY: возможная ошибка в sum_squares при обработке вложенных сумм?
В рамках более крупного проекта я получаю выпуклые выражения вроде ((x_0 + x_1)^2 + x_2^2 :
from cvxpy import Variable, sum_squares, sum
target = Variable(3, nonneg=True, name='Target')
sum(target)
sum_squares(target)
combo = [sum([target[0],...
259 просмотров
schedule
09.04.2023
cvxpy смешанное целочисленное программирование возвращает inf
Я пытаюсь решить проблему MIP с помощью cvxpy следующим образом:
проблема:
при условии:
и код (без данных):
# declaring variables
x_ijk = {}
for i in stores:
for j in models:
for k in sizes.index:...
499 просмотров
schedule
23.05.2022
Напишите целевую функцию и ограничения в формате LP
Я использую CVXPY для решения целевой функции. Переменные - это большие матрицы. Я хочу создать функцию для записи целевой функции и ограничений в текстовый файл, который затем можно будет использовать для других решателей, таких как CPLEX. Один из...
166 просмотров
schedule
10.10.2022
Как инвертировать матрицу переменных в cvxpy?
Как инвертировать матрицу переменных в cvxpy?
У меня есть матрица проблемных переменных, определенная следующим образом:
import cvxpy as cp
A = cp.Variable(2,2)
и я хочу решить программу с целевой функцией, включающей обратную эту...
952 просмотров
schedule
30.08.2022
Как установить GLPK для CVXPY в Windows 10?
Я пытаюсь установить решатель GLPK для использования в Python. Следуя инструкциям на веб-сайте CVXPY, Я пробовал pip install cvxpy[glpk] , но получаю следующее сообщение об ошибке:
cvxpy 1.0.21 не предоставляет дополнительный «glpk»
В...
1852 просмотров
schedule
23.07.2022
Подходит ли моя проблема для выпуклой оптимизации, и если да, как выразить ее с помощью cvxpy?
У меня есть массив скаляров из m строк и n столбцов. У меня есть Variable(m) и Variable(n) , для которых я хотел бы найти решения.
Две переменные представляют значения, которые необходимо транслировать по столбцам и строкам соответственно....
996 просмотров
schedule
08.04.2022
Как я могу использовать переменную CVX в продукте Numpy, который нужно свернуть?
Я пытаюсь оптимизировать конфигурацию X (логическое значение) таким образом, чтобы общая цена: base_price + Discount, в конфигурации была минимизирована, но формулировка проблемы дает ошибку Matmul, поскольку x является переменной cvxpy и,...
213 просмотров
schedule
21.02.2023
Настройки параметров mosek в cvxpy
Я пытаюсь установить "mosek_param", но получаю ошибки. Например, для следующего случая
MSK_IPAR_INTPNT_SOLVE_FORM
Controls whether the primal or the dual problem is solved.
Default:
"FREE"
Accepted:
"FREE", "PRIMAL", "DUAL"
Example:...
595 просмотров
schedule
20.07.2023
в CVXPY: дайте имя или идентификатор ограничениям
В CVXPY я обнаружил, что могу дать имя или идентификатор определяемым мной переменным.
Теперь я также хотел бы дать строку имени ограничениям, которые я определяю, чтобы я мог легко их найти позже. Причина в том, что у меня много агентов, которые...
192 просмотров
schedule
13.02.2023
Оптимизация портфеля с ограничением CVXPY имеет ошибку DCP
Я оптимизирую портфель, в котором максимизирую активную доходность. У меня также есть четыре ограничения: сумма весов должна быть равна 1, все веса должны быть меньше или равны 0,05, все веса должны быть больше или равны 0,0005, а активный риск...
1176 просмотров
schedule
18.03.2022
Python: CVXPY SolverError
Цель: я пытаюсь использовать cvxpy в python, чтобы максимизировать dual_func , однако я получаю следующее SolverError, я считаю, что это могут быть Variable s разных размеров, но, похоже, не могу понять проблему. Я пробовал использовать другие...
1651 просмотров
schedule
22.01.2023
CVXPY: эффективное написание ограничений для попарных сумм
Я пытаюсь реализовать этот LP в CVXPY:
но я изо всех сил пытаюсь найти эффективный способ реализовать первое ограничение здесь. Единственный способ, который я нашел, это добавить каждую сумму как собственное ограничение, но это быстро...
263 просмотров
schedule
08.06.2023
CVXPY с решателем MOSEK: как найти ограничения, соответствующие индексу Mosek?
Я решаю SDP в cvxpy с MOSEK в качестве решателя. Моя проблема невыполнима, и у MOSEK есть замечательная особенность, заключающаяся в том, что он предоставляет «Отчет о невозможности выполнения». В моем случае отчет выглядит так:
MOSEK PRIMAL...
213 просмотров
schedule
01.08.2022
ValueError: установка элемента массива с последовательностью в функции минимизации CVXPY
Я попытался решить выпуклую проблему с помощью cvxpy, как показано ниже.
import cvxpy as cp
import numpy as np
# Problem data.
Q = np.array([[13, 12, -2], [12, 17, 6], [-2, 6, 12]])
q = np.array([[-22,...
370 просмотров
schedule
27.06.2022
