Публикации по теме 'convex-optimization'
Влияние больших партий
Мои заметки по глубокому обучению
Привет, сегодня утро среды, и я поделюсь своими личными заметками о больших партиях в глубоком обучении.
Почитайте две мои предыдущие статьи на эту тему:
https://medium.com/@mastafa.foufa/influence-of-large-batches-5f1d8a00891c
https://medium.com/@mastafa.foufa/influence-of-large-batches-ba0ad9894f11
Мой основной ресурс здесь:
О БОЛЬШОПАРТНОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЕЛ ОБОБЩЕНИЯ И РЕЗКИЙ МИНИМУМ
В прошлой статье мы..
Решение задач квадратичной выпуклой оптимизации в Python
Оптимизация - это тот блок, который вам нужен для решения многих проблем. Оптимизация всегда преобладает везде, от управления сырьем на фабрике в 19 веке до решения, какой всадник назначить каким клиентам в компании, занимающейся разработкой цифровых технологий для пищевых продуктов.
Задачи квадратичной оптимизации относятся к особым типам, в которых целевая функция имеет квадратичную форму.
Здесь P, q, r, G, h, A и b - матрицы. h, b - одномерные векторы. Обычно мы пропускаем r..
Вопросы по теме 'convex-optimization'
Как можно извлечь точки, которые образуют выпуклую оболочку трехмерного многоугольника в Matlab, используя функции выпуклой оболочки?
Я использую различные функции выпуклой оболочки в Matlab, чтобы найти координаты точек, которые формируют выпуклую оболочку. однако эти функции возвращают матрицу треугольников. Как я могу указать эти точки? Спасибо. Сепиде
1336 просмотров
schedule
20.03.2024
использование cvxopt для задач LP только с Aeq=beq (без ограничений с A*x‹=b)
Я пытаюсь решить задачу линейного программирования вида
minimise cT.x
A.x = b
x >= 0
для транспортной задачи.
Однако использование CVXOPT требует определения переменных G.x ‹= h для решателя lp(G,h,A,b).
Я попытался создать свои...
1407 просмотров
schedule
18.06.2022
Выпуклая оптимизация - Matlab - переменная оптимизации 4D
В наборе инструментов оптимизации Matlab возможно ли, чтобы переменная оптимизации была 4D-матрицей, и если да, то как указать начальную точку? Могу ли я просто дать это как все нули? Под четырехмерной матрицей я подразумеваю матрицу матриц. Таким...
131 просмотров
schedule
28.11.2022
Преследование соответствия ядра на CVXPY
Я пишу код для поиска соответствия ядра. В этом я использовал cvxpy для выпуклой оптимизации. Мне нужно минимизировать следующую цель, основанную на этой статье: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6815769 и код выглядит...
284 просмотров
schedule
28.12.2022
Выпуклое программирование с CVXOPT или CVXPY
Мне нужно решить проблему оптимизации с CVXOPT или CVXPY в Python, и я столкнулся с трудностями. Целевая функция
Minimize Sum(a*x^2+b/x)
при следующих ограничениях
5 <= x < 40;
sum(v/d)<=T
где вектор x - переменная...
2277 просмотров
schedule
17.06.2022
Как оптимизировать неотрицательные ограничения с помощью градиентного спуска
У меня есть оптимизация в следующем виде,
argmin_W f (Вт) s.t. W_i> 0, для всех i
где W - вектор, а f (W) - функция от W. Я знаю, как оптимизировать без неотрицательных ограничений. Но я не уверен, как оптимизировать это с помощью градиентного...
784 просмотров
schedule
30.04.2022
Выходы YALMIP Невозможно для простого и выполнимого SDP
Я хочу определить, является ли данная матрица 3x3 положительно-полуопределенной или нет. Для этого я пишу следующий SDP в YALMIP
v=0.2;
a=sdpvar(1);
b=sdpvar(1);
M=[1 a -v/4 ; b 1 0 ; -v/4 0 0.25];
x=sdpvar(1);...
1027 просмотров
schedule
09.09.2022
Поиск самых больших прямоугольников в изображениях с помощью оптимизации
Проблема: у меня есть бинарное изображение с несколькими объектами. Мне нужно найти способ вписать в эти неправильные объекты максимально возможную площадь. см. изображение, прикрепленное ниже
Я попытался сформулировать это как проблему...
816 просмотров
schedule
19.09.2022
Поэлементное умножение в CVXPY
Я пытаюсь выполнить поэлементное умножение в CVXPY в целевой функции. Допустимо ли это как часть выпуклой задачи?
X является переменной n x 1. V является константой n x n.
Я хочу сделать эквивалент np.multiply(X, V*X) , который возвращает...
5729 просмотров
schedule
23.04.2023
Функция и ее градиент в Matlab
Я работаю над проектом Matlab и хочу сделать градиент следующей функции в Matlab:
f(x) = c^T * x - sum (log(bi - (ai ^ T) * x)).
Где ai^T — строки случайной матрицы A nxm, где n=2 и m=20 c — случайная матрица nx1, а x — тоже случайная...
84 просмотров
schedule
20.04.2022
Функция с переменными и параметрами в качестве аргументов функции fminunc
Я пытаюсь использовать функцию fminunc в Matlab для решения проблемы неограниченной минимизации. Эта функция имеет формат
[x,f] = fminunc (@fun,x0);
Здесь определенное удовольствие является входом fminunc как целевой функции. Однако моя...
40 просмотров
schedule
03.09.2022
Как определить, что метод Ньютона не работает
Я создаю базовый алгоритм метода Ньютона для задачи неограниченной оптимизации, и мои результаты от алгоритма не соответствуют моим ожиданиям. Это простая целевая функция, поэтому ясно, что алгоритм должен сходиться к (1,1). Это подтверждает...
129 просмотров
schedule
30.01.2023
Решите SDP с помощью SeDuMi (простой пример)
Я рассматриваю следующее полуопределенное программирование:
Переменная у = [y00 ; у10 ; у01 ; у20 ; у11 ; y02], поэтому размерность равна 6.
Мой код MATLAB
A1 = zeros(3,3); A2 = zeros(3,3); A3 = zeros(3,3);
A4 = zeros(3,3); A5 =...
509 просмотров
schedule
28.09.2022
Подходит ли моя проблема для выпуклой оптимизации, и если да, как выразить ее с помощью cvxpy?
У меня есть массив скаляров из m строк и n столбцов. У меня есть Variable(m) и Variable(n) , для которых я хотел бы найти решения.
Две переменные представляют значения, которые необходимо транслировать по столбцам и строкам соответственно....
996 просмотров
schedule
08.04.2022
ValueError: установка элемента массива с последовательностью в функции минимизации CVXPY
Я попытался решить выпуклую проблему с помощью cvxpy, как показано ниже.
import cvxpy as cp
import numpy as np
# Problem data.
Q = np.array([[13, 12, -2], [12, 17, 6], [-2, 6, 12]])
q = np.array([[-22,...
370 просмотров
schedule
27.06.2022
CVXPY: DCPError: Проблема не соответствует правилам DCP
Я пытаюсь написать код, который решает B(2,1) проблему с ограничениями LMI.
R(2,1)=R0(2,1)+H(2,2)*B(2,1)
Vc - скалярная переменная
Это продолжает становиться
> "DCPError: Проблема не соответствует правилам DCP."
import numpy as...
595 просмотров
schedule
17.06.2023
Ошибка CVXPY при попытке решить задачу выпуклой минимизации / двоичного программирования
Я пытаюсь решить проблему, которую я отправил в QSE, https://quant.stackexchange.com/questions/65680/find-k-of-n-assets-that-minimize-the-correlation-matrix/ , но я сталкиваюсь с проблема с использованием cvxpy lib. А именно, то, что я считаю...
57 просмотров
schedule
12.10.2022
