Прогноз скользящего окна с коэффициентами регрессии

Решение отличное. Однако как можно показать коэффициенты и вычислить RMSE регрессии? Я знаю, что можно вычислять коэффициенты без предсказания, но я хотел бы, чтобы оба были в одном коде.

Заранее спасибо!


r rolling-computation lm
person Tony    schedule 07.08.2018    source источник
comment
А что вы пытались сделать до сих пор?   -  person Miha    schedule 07.08.2018
comment
Метод из связанного вопроса.   -  person Tony    schedule 07.08.2018

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Использование данных DF, воспроизводимых в ответе на связанный вопрос. Мы показали буквально квадратный корень из среднего квадрата остатков как rmse, но если вам нужен квадратный корень из среднего квадрата остатка из таблицы anova, используйте вместо этого sqrt(anova(fm)["Residuals", "Mean Sq"]).

stats <- function(x) {
  fm <- lm(as.data.frame(x))
  c(pred = unname(tail(fitted(fm), 1)), coef(fm), rmse = sqrt(mean(resid(fm)^2)))
}
cbind(DF, rollapplyr(DF, 10, stats, by.column = FALSE, fill = NA))
person G. Grothendieck    schedule 07.08.2018