Я пытаюсь разработать средство проверки акций для отслеживания движения цены в определенный период времени по нескольким акциям. Следовательно, мне нужно будет автоматизировать получение данных из IB на нескольких приборах с достаточным объемом памяти.
Сервер может быть подключен без проблем, если я только один раз запустил скрипт.
TWS Time at connection:20171206 12:00:11 CST
После успешного подключения я использовал ibpy для извлечения исторических данных. Данные были загружены успешно, без проблем. Однако когда я снова пытаюсь получить данные с того же инструмента с теми же настройками.
TWS Time at connection:20171206 12:00:11 CST
Server Error: <error id=None, errorCode=None, errorMsg=unpack requires a buffer of 1 bytes>
Я не уверен, как выделить буфер памяти для выполнения этой задачи. Я новичок в Python и ничего не знаю о распределении буферов. Посоветуйте, пожалуйста, супер простым языком, как решить ошибку сервера. Заранее благодарю за помощь и старания !! (В идеале нет необходимости углубляться в редактирование основных кодов ibpy для моего более легкого понимания)
Я пытался связаться со службой поддержки клиентов IB для поддержки API, но тщетно из-за отсутствия кода ошибки.
Вот коды, связанные с подключением IB.
def connect_to_tws(self):
self.tws_conn = Connection.create(port=7497, clientId=5)
self.tws_conn.connect()
self.register_callback_functions()
def contract_creation(self):
self.listbox1.delete(0,END) # clears contents of the listbox
self.tws_conn.cancelHistoricalData(5) #cancels historical data
mySymbol = self.input.symbol # get the symbol from the combobox
contract = self.create_contract(mySymbol,
'STK', # security STK = stock
'SEHK', # exchange
'',# primary exchange
'HKD') # currency
duration = self.input.duration # get the duration ie. 1 D, 1 M, 1 Y
bar_size = self.input.barsize # get the bar size ie. 5 mins, 2 mins, 1 day
self.tws_conn.reqHistoricalData(tickerId = 5, # contract number can be any number
contract=contract, # contract detail from about
endDateTime=self.input.now, # end date and time
durationStr=duration,
barSizeSetting=bar_size,
whatToShow='TRADES', # what to show ie. MIDPOINT, BID, ASK,
useRTH=1, # Regular trading hours 1 = RTH, 0 = all data
formatDate=1) # 1 = 20161021 09:30:00 2 = Unix time (Epoch)
def register_callback_functions(self):
# Assign server messages handling function.
self.tws_conn.registerAll(self.server_handler)
# Assign error handling function.
self.tws_conn.register(self.error_handler, 'Error')
def error_handler(self, msg):
if msg.typeName == 'error'and msg.id != -1:
print ('Server Error:', msg)
def server_handler(self, msg):
if msg.typeName == 'historicalData':
hd_date = msg.date
hd_open = msg.open
hd_high = msg.high
hd_low = msg.low
hd_close = msg.close
hd_volume = msg.volume
str_date = str(hd_date)
str_open = str(hd_open)
str_high = str(hd_high)
str_low = str(hd_low)
str_close = str(hd_close)
str_volume = str(hd_volume)
# creates a string containing date, open, high, low, close, volume
priceData2 = hd_date+","+str_open+","+str_high+","+str_low+","+str_close+","+str_volume
if 'finished' in hd_date:
pass
else:
str_data = hd_date, hd_open, hd_high, hd_low, hd_close, hd_volume
print (str_data) # prints info to the Python shell
self.listbox1.insert(END, priceData2) # adds info to the listbox
elif msg.typeName == "error" and msg.id != -1:
return
def create_contract(self, symbol, sec_type, exch, prim_exch, curr):
contract = Contract()
contract.m_symbol = symbol
contract.m_secType = sec_type
contract.m_exchange = exch
contract.m_primaryExch = prim_exch
contract.m_currency = curr
return contract
