(Python3) Условное среднее в модели Гарча

Я использую пакет «arch» Python. Я использую модель GARCH(1,1) со средней моделью ARX. После подгонки мы можем напрямую вызывать условную волатильность. Однако я не знаю, как назвать смоделированные условные средние значения

Любая помощь?


python-3.x mean statistics volatility
person POKIN CHAN    schedule 20.05.2016    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Если вы используете атрибут resid, вы можете вычислить соответствующие значения. Например

import datetime as dt
import pandas_datareader.data as web
st = dt.datetime(1990,1,1)
en = dt.datetime(2016,1,1)
data = web.get_data_yahoo('^GSPC', start=st, end=en)
returns = 100 * data['Adj Close'].pct_change().dropna()

from arch import arch_model
am = arch_model(returns, mean='AR',lags=1)
res = am.fit(update_freq=5)
fitted = returns - res.resid
fitted.plot()
person Kevin S    schedule 04.05.2017