Алгоритм финансовых данных MATLAB

Итак, у меня есть массивная таблица Excel с историческими данными опционов на S&P 100 в разные даты с 2010 года по настоящее время. Я пытаюсь найти функцию плотности вероятности акции на каждую из этих дат.

Метод нахождения этой функции состоит в том, чтобы взять вторую производную от цены колл (указанной в столбце 5) по цене исполнения. Я хочу, чтобы мой скрипт MATLAB работал следующим образом:

  1. Используйте функцию подгонки сплайна из набора инструментов curvefitting, чтобы создать кривую цены колл по отношению к цене исполнения на каждую дату. За каждую дату около 10 баллов.

  2. Используйте функцию дифференцирования, чтобы получить, возможно, 50 баллов для второй производной, чтобы оценить функцию второй производной.

  3. Используйте интегрирование Римана в этих точках, чтобы вычислить интеграл для ожидаемого значения.

Мои основные проблемы связаны с группировкой таблицы. Я провел исследование и думаю, что мне, вероятно, придется использовать rowfun, но я действительно не очень опытен в работе с такими данными.

Любая помощь будет высоко ценится!

Пример набора данных:

Таблица данных


matlab finance probability-density quantitative-finance
person stochman    schedule 26.11.2014    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Вы выполняете шаги с (1) по (3) просто для вычисления «лучшего» значения второй производной для этой даты? Если это так, есть гораздо более простой способ сделать это. В псевдокоде это будет выглядеть так:

%assume that all_dates is a Matlab datenum that encodes both
%the date and the time as a floating point value

%find just those values for your day that you care about
I = find(todays_date == floor(all_dates));
todays_data = all_data(I);
todays_datenums = all_dates(I);

%find the best-fit parabola to today's data
N_fit = 2;  %2nd order is a parabola
p = polyfit(todays_datenums, todays_data,N_fit); 

%compute the 2nd derivative
p_1st = polyder(p);      %first derivative, form is y = p(1)*todays_datenum+p(2)
p_2nd = polyder(p_1st);  %second derivative

Поскольку вы соответствуете только параболе, p_2nd будет единственным значением. Это ваша наилучшая оценка второй производной данных за этот день. Единицами будут доллары (?) в день.

person chipaudette    schedule 26.11.2014